风险承担、净息差趋势与银行稳定发展研究——基于2009-2019年商业银行面板数据的实验证据 |
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引用本文: | 孙青志,刘锡良.风险承担、净息差趋势与银行稳定发展研究——基于2009-2019年商业银行面板数据的实验证据[J].财经理论与实践,2023(3):18-26. |
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作者姓名: | 孙青志 刘锡良 |
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作者单位: | (西南财经大学 中国金融研究院,四川 成都 610074 ) |
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基金项目: | 国家重大社科基金项目(20&ZD081); |
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摘 要: | 基于Ho和Saunders的做市商模型,引入监管资本约束,优化调整净息差理论模型,定量解释风险承担与净息差及银行稳定机制。运用线性回归模型及其辅助分析方法,依据30家银行2009—2019年面板数据,考量风险承担、净息差趋势与银行稳定发展的实验证据。结果显示:风险承担与净息差呈现倒“U”形关系;区域经济市场化程度对促进银行发展具有稳定效应,风险承担能力对优化净息差区间存在规模效应。鉴于此,银行应加强风险承担与净息差趋势管理,充分运用市场机制配置信贷资源服务实体经济,积极完善银行治理,提高发展的稳定性。
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关 键 词: | 风险承担 净息差 资产质量 稳定发展 |
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