商业银行市场风险的VaR度量方法的概述 |
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引用本文: | 杨华林,陈贺.商业银行市场风险的VaR度量方法的概述[J].商,2012(23):97-97. |
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作者姓名: | 杨华林 陈贺 |
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作者单位: | 西南财经大学 |
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摘 要: | 商业银行市场风险的度量一般采取标准法和内部模型法(即VaR模型)。《巴塞尔新资本协议》之后,VaR模型逐渐成为商业银行主要的风险评价和管理工具。然而VaR模型存在缺陷。本文论述了实际应用中的VaR度量方法及其不足之处。
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关 键 词: | 商业银行 市场风险 VaR |
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