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商业银行市场风险的VaR度量方法的概述
作者姓名:
杨华林
陈贺
作者单位:
西南财经大学
摘 要:
商业银行市场风险的度量一般采取标准法和内部模型法(即VaR模型)。《巴塞尔新资本协议》之后,VaR模型逐渐成为商业银行主要的风险评价和管理工具。然而VaR模型存在缺陷。本文论述了实际应用中的VaR度量方法及其不足之处。
关 键 词:
商业银行
市场风险
VaR
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