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| 基于GARCH模型的创业板收益率波动性研究 | |
| 引用本文： | 王会军.基于GARCH模型的创业板收益率波动性研究[J].商,2012(22):89-89. |
| 作者姓名： | 王会军 |
| 作者单位： | 西南财经大学经济信息工程学院 |
| 摘 要： | 股票市场的波动性一直是金融界研究的热门问题,也是衡量市场发展状况的重要指标,而我国创业板市场作为新兴市场,其波动性尤为引人关注。本文采用GARCH(1,1)模型,以创业板股票日收益率为研究对象,研究其波动性特征。 |
| 关 键 词： | 股票市场 新兴市场 波动性 |
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