| 大宗农产品价格风险评估——基于小波神经网络-Bootstrap方法的实证研究 |
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| 引用本文： | 赵玉,祁春节.大宗农产品价格风险评估——基于小波神经网络-Bootstrap方法的实证研究[J].技术经济,2014(3):75-79. |
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| 作者姓名： | 赵玉 祁春节 |
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| 作者单位： | [1]东华理工大学经济与管理学院,南昌330013 [2]华中农业大学经济与管理学院,武汉430070 |
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| 基金项目： | 国家社会科学基金项目“农产品价格波动、传导与调控的实证研究”（11CJY063）;国家社会科学基金重大项目“我国鲜活农产品价格形成、波动机制与调控政策研究”（12＆ZD048）;教育部博士点基金项目“中国农产品价格传导及其收益分配机制研究”（20110146110008） |
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| 摘 要： | 构建了一个将小波神经网络与Bootstrap抽样相结合的价格风险评估模型。采用国际通用的VaR(在险价值)风险指标评估了国内小麦、水稻、玉米、大豆和棉花5种主要大宗农产品现货价格的风险水平,仿真研究了以上大宗农产品价格下跌风险和价格上涨风险的分布特征。结果表明:按价格风险水平由高到低对5种主要大宗农产品进行排序依次为棉花、大豆、玉米、小麦和水稻;从风险均值来看,我国大宗农产品价格特别是粮食价格的风险处于较低水平;从风险的经验分布来看,除大豆外,其他大宗农产品(特别是小麦、水稻和玉米)的涨价风险高于跌价风险;5种农产品的价格均存在偏度风险和峰度风险。
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| 关 键 词： | 大宗农产品 价格风险 小波神经网络 Bootstrap抽样 风险评估 |
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