| 沪市CAPM模型的实证分析 |
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| 引用本文： | 张雯,靳军会,刘强强. 沪市CAPM模型的实证分析[J]. 福建商业高等专科学校学报, 2008, 0(4): 23-27 |
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| 作者姓名： | 张雯 靳军会 刘强强 |
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| 作者单位： | 西安交通大学,经济与金融学院,陕西,西安,710061 |
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| 摘 要： | CAPM模型是现代金融理论的重要基础,从一开始它就处于金融理论研究的前沿,同时这一理论也一直存在着许多争议.随着统计方法的发展,统计数据的充实,对这一理论的研究也更加深入.中国作为一个新兴的资本市场,其股市的投资风险是否符合CAPM理论?基于此问题,利用标准CAPM模型对从沪市选取的32支股票进行实证分析,得出的结论是:CAPM理论仍然不完全适合当前上海的股票市场,系统风险所占的比重不大,非系统因素起很大的作用,表明广泛运用投资组合会有良好的前景.
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| 关 键 词： | 资本资产定价模型 β系数 回归分析 风险与收益 |
The Application of CAPM in Shanghai Stock Market |
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| Zhan Wen,Jin Junhui,Liu Qiangqiang. The Application of CAPM in Shanghai Stock Market[J]. Journal of Fujian Commercial College, 2008, 0(4): 23-27 |
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| Authors: | Zhan Wen Jin Junhui Liu Qiangqiang |
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| Affiliation: | Zhan Wen Jin Junhui Liu Qiangqiang |
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