| 中国主要宏观变量的稳定性检验:基于非参数估计与Bootstrapping的一个方法 |
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| 引用本文： | 方颖,郭萌萌.中国主要宏观变量的稳定性检验:基于非参数估计与Bootstrapping的一个方法[J].世界经济文汇,2009(1). |
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| 作者姓名： | 方颖 郭萌萌 |
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| 作者单位： | 厦门大学王亚南经济研究院,361005 |
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| 摘 要： | 在利用中国各种宏观和金融数据的实证研究和政策分析中，向量自回归模型或结构向量自回归模型等方法得到了越来越广泛的应用。非线性的依存关系和结构不稳定性会给VAR等模型以及相关的估算和检验带来极其严重的影响。利用最新发展起来的趋势性时变系数模型（Trending Time．varying Coefficient Model），本文将稳定性检验建立在比较非参数估计与线性参数估计的基础上，并通过wildbootstrap的方法来计算检验量的样本分布。我们利用中国83个主要变量的月度宏观数据，检验这些变量本身的自回归线性关系。我们的初步结果发现部分宏观变量存在严重的非稳定性或非线性问题。
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| 关 键 词： | 非参数时变系数模型 结构稳定性 VAR |
Testing Instability in Chinese Macroeconomic Time Series Relations: Using Nonparametric Time- varying Coefficient Models |
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| Fang Yin,Guo Mengmeng.Testing Instability in Chinese Macroeconomic Time Series Relations: Using Nonparametric Time- varying Coefficient Models[J].World Rconomic Papers,2009(1). |
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| Authors: | Fang Yin Guo Mengmeng |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | VAR |
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