基于演化博弈算法的改进VaR资产配置模型分析 |
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作者姓名: | 徐济东 叶春明 夏梦雨 |
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作者单位: | 上海理工大学管理学院,上海,200093 |
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基金项目: | 上海市重点学科建设项目 |
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摘 要: | 为克服经典Markowitz均值———方差模型的不足,本文考虑了投资者对风险认知的不同理解以及最小交易量、交易费用、最大投资上限等实际因素,提出了符合我国国情的用VaR度量风险的资产配置优化模型,并设计了一种新兴的演化博弈算法来求解该模型。通过Matlab语言编写的求解程序进行实例测试,可得到不同风险情况下的多组输出结果。实际算例表明,所提出的模型和算法均是合理、有效的。
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关 键 词: | 投资者行为 资产配置 风险价值 演化博弈 |
文章编号: | 1006-5024(2007)02-0053-03 |
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