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| 区间值收益率的投资组合问题研究 | |
| 作者姓名： | 崔玉姝 王玉萍 邵红岭 |
| 作者单位： | 1. 河北农业大学商学院 2. 北京工业大学应用数理学院 3. 河北农业大学经济与贸易学院 |
| 基金项目： | 河北省统计科学研究项目《新农村建设中河北省竞争型农村金融市场构建问题研究》;项目编号，河北省教育厅人文社会科学指导计划项目《河北省新型农村社会养老保险试点跟踪研究》;项目编号 |
| 摘 要： | 投资者利用市场信息进行投资时,可以在每天选取一个数据来分析股票的增长率.由于市场具有随机性,一个数据不能充分地反映出一天的波动情况,所以利用股票增长率的最大、最小值来确定一个区间,即增长率的区间.文章研究区间值收益率的投资组合问题,利用均值一偏差模型讨论投资组合,并进行数据模拟. |
| 关 键 词： | Hausdorff 距离 期望收益率 风险 投资组合 均值-偏差模型 |
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