|
|||||
|
|
| 股价服从跳扩散的可转换债券定价模型 | |
| 引用本文： | 刘朝霞,丁正中.股价服从跳扩散的可转换债券定价模型[J].金融经济(湖南),2008(11):65-66. |
| 作者姓名： | 刘朝霞 丁正中 |
| 作者单位： | 浙江工商大学统计学院 |
| 摘 要： | 一、引言 可转换债券(简称可转债)是一种中长期的混合型融资工具,一方面属于公司债券范畴,投资者可自愿选择持有至到期日获得本金和利息;另一方面可选择在约定的时间内将其转换成发行公司的股票. |
| 关 键 词： | 可转换债券 股票价格 发行公司 条款设计 融资工具 无风险 几何布朗运动 借贷成本 维纳过程 merton |
| 本文献已被 维普 万方数据 等数据库收录！ | |