基于面板数据模型的商业银行操作风险分析 |
| |
作者姓名: | 邢治国 丁日佳 |
| |
作者单位: | 中国矿业大学(北京)管理学院,北京,100083 |
| |
摘 要: | 操作风险是商业银行面临的重要风险之一,而收入模型是适应当前我国商业银行操作风险管理实践的度量模型。本文建立了一个面板数据收入模型,利用招商银行、浦东发展银行和深圳发展银行,2002年1季度到2011年1季度的季度财务数据进行了实证分析,研究发现三家银行净利润16.67%的波动是由操作风险引起的,深圳发展银行面临的操作风险高于另外两家银行。
|
关 键 词: | 商业银行 操作风险 面板数据 收入模型 |
本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录! |
|