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| 基于未定权益分析模型的我国银行业系统性风险测度研究 | |
| 作者姓名： | 龙少波 钱东平 |
| 作者单位： | 重庆大学公共经济与公共政策研究中心;清华大学中国经济思想与实践研究院;中国人民银行重庆营业管理部 |
| 基金项目： | 中央高校基本科研业务费专项;建设现代化经济体系的政府治理和公共政策研究的研究成果 |
| 摘 要： | 论文基于我国上市银行资产负债和股价数据,运用未定权益分析模型对我国银行业系统性风险进行测度。研究表明,2002年以来我国银行业经历了三个高风险时期,但当前风险水平较低。进一步分析发现,银行业系统性风险具有突变性、单个机构风险大幅上升可能是总体风险暴露的前兆、当前城市商业银行风险高于国有大型商业银行和中小股份制银行等特征。基于上述结论,论文提出了加强对个体风险处置、完善宏观审慎制度等政策建议。 |
| 关 键 词： | 银行业系统性风险 违约概率 未定权益分析法 |
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