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| 基于局部多项式回归去势的非线性趋势序列的单位根检验 | |
| 引用本文： | 刘田,谈进.基于局部多项式回归去势的非线性趋势序列的单位根检验[J].数量经济技术经济研究,2012(8):137-149. |
| 作者姓名： | 刘田 谈进 |
| 作者单位： | 西南财经大学统计学院;西南财经大学经济信息工程学院 |
| 基金项目： | 西南财经大学“211工程”三期青年教师成长项目(211QN2011049)资助 |
| 摘 要： | 本文首先利用局部多项式回归来去除确定性趋势,然后利用残差差分序列长短时方差比进行单位根检验。该方法不用考虑趋势的具体形式及设定问题,因而也就回避了对趋势设定的检验问题。其次,本文研究了检验统计量的极限分布,仿真研究了窗宽的选择问题,以及残差相关与不相关时的检验水平与检验功效。最后,检验结果表明该方法是有效的。 |
| 关 键 词： | 单位根检验 检验功效 局部多项式拟合 非线性趋势 |
Unit Root Test of Series with Nonlinear Trend Based on Local Polynomial Regression |
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