| 建立我国贷款企业违约率测度的多维度分析体系研究 |
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| 引用本文： | 管七海. 建立我国贷款企业违约率测度的多维度分析体系研究[J]. 金融论坛, 2005, 10(8): 41-45 |
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| 作者姓名： | 管七海 |
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| 作者单位： | 北京大学-招商银行博士后科研工作站 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金;国家科技攻关项目 |
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| 摘 要： | 目前对各个信用等级违约概率进行简单历史平均值的统计测度,不足以精确说明中国贷款企业违约的实际状况。论文以巴塞尔新资本协议违约率测度为基础,针对中国贷款企业的实际特点,提出了能精确刻画企业违约状况的多维度违约率分析体系,即企业的违约率测度要以信用等级违约率为核心,行业违约率、地区违约率、规模违约率、不同所有制违约率以及企业违约频率为补充的多维度体系,同时引入相应的定量指标及测算公式,并利用全国跨银行的贷款企业数据库,实际测算了我国短期贷款企业以上各种维度违约率的表现,结果表明:以上违约率在我国短期贷款企业所在的不同行业、不同地区、不同规模和不同所有制之间有显著差异性。
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| 关 键 词： | 巴塞尔新资本协议 中国贷款企业 违约率 多维度体系 |
| 文章编号： | 1009-9190(2005)8-0041-05 |
On Building a Multi-Dimension Measurement System of Probability of Default (PD) for Chinese Loan Borrowing Firms |
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| Guan Qihai. On Building a Multi-Dimension Measurement System of Probability of Default (PD) for Chinese Loan Borrowing Firms[J]. Finance Forum, 2005, 10(8): 41-45 |
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| Authors: | Guan Qihai |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | New Basle Capital Accord Probability of Default (PD) Multi-Dimension Analysis measurement |
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