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| 多重停止损失—比例混合再保险的破产问题研究 | |
| 作者姓名： | 孙树旺 陈丽 |
| 作者单位： | 南京财经大学金融学院 南京210046 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金项目“有限时间内的破产概率问题”(批准号:70471071);江苏省教育厅哲社项目“社会保障基金安全运作模式研究”(批准号:04SJB630005)的阶段性成果 |
| 摘 要： | 文章研究了具有多重停止损失—比例混合再保险合同的破产概率。在索赔额为指数分布情形下,针对直接保险公司、第一层和第二层的再保险公司分别得到了破产概率的表达式及调节系数,同时用蒙特卡罗模拟了所得的结果,该结果可以推广至多重次的分保情形,并验证了指数分布的无记忆性的性质。 |
| 关 键 词： | 多重再保险 破产概率 免赔额 无记忆性 调节系数 |
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