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| 基于利率互换的公司融资选择 | |
| 作者姓名： | 蒋春福 梁四安 彭红毅 |
| 作者单位： | 中山大学数学与计算科学学院 |
| 摘 要： | 在早期的利率互换模型中,Titman认为短期债券使得公司可利用其信用状况等内部信息,但短期债务的缺点是暴露了公司的利率风险,通过利率互换,公司可以使用短期债券,同时又可以规避相关的利率风险。文章通过考虑公司在银行和债券市场的选择,对已有理论进行了进一步推广和补充,并给出了利率互换用于长期浮动利率贷款的一个合理经济解释. |
| 关 键 词： | 利率互换 银行贷款 比较优势 信息非对称 |
| 收稿时间： | 2006-02-10 |
| 修稿时间： | 2006-02-10 |
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