|
|||||
|
|
| 基于银行间7天回购定盘利率波动性的实证分析 | |
| 引用本文： | 薛月超.基于银行间7天回购定盘利率波动性的实证分析[J].东方企业文化,2012(9):177-178. |
| 作者姓名： | 薛月超 |
| 作者单位： | 东北财经大学 |
| 摘 要： | 本文旨在用离散化的CIR模型对7天回购定盘利率动态变化进行回归分析,并引入GARCH模型对离散化的CIR模型进行修正。分析结果显示7天回购定盘利率存在明显的GARCH效应,利用GARCH模型能较好的刻画7天回购定盘利率的动态变化。 |
| 关 键 词： | 7天回购定盘利率 CIR模型 GARCH模型 |
| 本文献已被 CNKI 等数据库收录！ | |