| ARCH族波动模型及其在金融市场研究中的应用 |
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| 引用本文： | 欧阳资生.ARCH族波动模型及其在金融市场研究中的应用[J].湖南商学院学报,2004,11(2):38-40,69. |
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| 作者姓名： | 欧阳资生 |
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| 作者单位： | 中国人民大学,统计学院,北京,100871 |
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| 摘 要： | ARCH族模型是一种动态非线性的时间序列模型，它反映了经济变量之间的特殊的不确定形式：方差随时间变化而变化，它已被广泛地用于描述金融市场的统计规律。本文介绍了ARCH类模型主要形式和特点，然后说明了ARCH族模型应用于我国股票市场进行实证研究的重要性，并为其进一步发展完善提出了一些建设性的意见和建议。
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| 关 键 词： | ARCH GARCH 条件异方差 |
ARCH Fluctuation Model and Its Application to Financial Marketing Study |
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| Ouyang Zisheng.ARCH Fluctuation Model and Its Application to Financial Marketing Study[J].Journal of Hunan Business College,2004,11(2):38-40,69. |
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| Authors: | Ouyang Zisheng |
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