风险的三维熵式度量法在国债投资组合中的应用研究 |
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引用本文: | 王晓芳,王永宁.风险的三维熵式度量法在国债投资组合中的应用研究[J].经济经纬,2010(2). |
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作者姓名: | 王晓芳 王永宁 |
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作者单位: | 西安交通大学经济与金融学院,陕西,西安,710061 |
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基金项目: | 国家社会科学基金资助项目(08BJY153) |
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摘 要: | 投资国债存在利率风险。本文引入三维熵式度量法对利率风险进行评价,该方法可满足投资者根据自己对风险的喜好和厌恶程度进行不同的风险排序,弥补了传统风险度量法假设利率恒定不变和一维评价的不足之处,利用该模型选出的国债在一定条件下可以达到最大收益和最小风险的目的,可为投资者进行国债投资组合提供很好的投资依据。
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关 键 词: | 国债 利率风险 三维熵式度量法 |
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