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中国黄金期货套期保值绩效实证探析
作者姓名:
刘健
邹昆儒
作者单位:
中山大学数学与计算科学学院
摘 要:
本文对现货和黄金期货价格之间的均衡关系进行了协整检验分析,使用GARCH模型对黄金期货的最优套期保值比率进行了估算,以验证中国黄金期货套期保值绩效.结果表明,中国当前的现货和黄金期货之间存在着长期的均衡关系,市场的套期保值功能已得到了基本的发挥,文章最后依据实证结果提出了进一步改进的政策建议.
关 键 词:
黄金期货
套期保值绩效
套期保值比率
实证分析
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