| 国外两种商业银行经济资本计量方法的比较分析 |
| |
| 引用本文： | 彭建刚,吴思,张丽寒. 国外两种商业银行经济资本计量方法的比较分析[J]. 上海金融, 2008, 0(7) |
| |
| 作者姓名： | 彭建刚 吴思 张丽寒 |
| |
| 作者单位： | 湖南大学金融学院,湖南长沙,410079 |
| |
| 基金项目： | 国家自然科学基金 , 高等学校博士学科点专项科研项目 |
| |
| 摘 要： | 国外银行使用不同方法对经济资本进行计量,有的借助资本乘数计量经济资本,有的使用贷款组合的损失分布计量经济资本。本文对瑞士波士顿银行和美国银行采用的经济资本计量方法进行比较,分析这两种方法在我国商业银行运用的局限性以及改进的思路。
|
| 关 键 词： | 经济资本 计量方法 非预期损失 资本乘数 违约相关性 |
Two Measures of Calculating Economic Capital in Foreign Commercial Banks |
| |
| Peng Jiangang/Wu Si/Zhang Lihan. Two Measures of Calculating Economic Capital in Foreign Commercial Banks[J]. Shanghai Finance, 2008, 0(7) |
| |
| Authors: | Peng Jiangang/Wu Si/Zhang Lihan |
| |
| Affiliation: | Peng Jiangang/Wu Si/Zhang Lihan |
| |
| Abstract: | Foreign commercial banks use different measures to calculate economic capital.And variables like capital multiplier and random number are applied in their calculation.The paper compares two calculating methods adopted by Credit Suisse First Boston and Bank of America.It also examines the feasibility of applying these methods to China's commercial banks. |
| |
| Keywords: | Economic Capital Calculating Method Unexpected Loss Capital Multiplier Default Correlation |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ |
