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| 沪深300指数的GARCH模型族仿真研究 | |
| 引用本文： | 吴永兴.沪深300指数的GARCH模型族仿真研究[J].云南财贸学院学报(经济管理版),2011(5):99-102. |
| 作者姓名： | 吴永兴 |
| 作者单位： | 云南财经大学金融学院,云南昆明650221 |
| 摘 要： | 应用GARCH模型族对沪深300指数进行实证研究,发现沪深300指数的波动存在明显的GARCH效应,股市波动存在持久性和弱杠杆效应;沪深300指数收益率条件方差是平稳系列,股市具有可预测性,用EGRACH-M（11,）模型能很好预测股市的波动。 |
| 关 键 词： | 沪深300指数 GARCH族模型 仿真研究 |
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