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| 中国基金市场的三因素模型实证分析 | |
| 引用本文： | 傅东升. 中国基金市场的三因素模型实证分析[J]. 河南商业高等专科学校学报, 2004, 17(4): 53-57 |
| 作者姓名： | 傅东升 |
| 作者单位： | 青岛大学,经济学院,山东,青岛,266071 |
| 摘 要： | 通过验证Fama和French对股票市场提出的三因素模型的思路在我国证券投资基金市场中的适用性，可以解释目前基金收益与市场组合因素、基金规模因素及帐面与市场价值因素的关系。利用三因素模型分析表明，我国证券投资基金的收益与市场组合因素和基金规模因素有着较为紧密的联系，而帐面与市场价值因素对基金收益的影响甚微。 |
| 关 键 词： | 基金收益 三因素模型 |
| 文章编号： | 1008-3928(2004)04-0053-05 |
| 修稿时间： | 2004-03-10 |
Empirical Analysis of Three-factor Model in Chinese Fund Market |
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