基于OLS模型的我国铜期货的最优套期保值率研究

受金融危机的影响，全球实体经济向下行走，铜现货价格从2006年5月的79595T降到2008年12月4日的29375。期货市场同时巨幅波动，铜期货价格从2006年5月的82780（Cu0606在5月份的最低价）下降到2008年的12月4日的26680（Cu0901在2008年12月4日的价格）。如果能找到合适的套期保值率，在今天这种形势下，生产经营者还是能够利用期现套利规避风险。本文利用OLS（简单最小二乘法）对我国铜的最佳套期保值率进行分析，期望能对套期保值者有一定启发。