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| 论金融风险度量方法的一致性要求 | |
| 引用本文： | 孟生旺.论金融风险度量方法的一致性要求[J].现代财经,2004,24(9):18-21. |
| 作者姓名： | 孟生旺 |
| 作者单位： | 孟生旺（天津财经大学,金融系,天津,300222） |
| 摘 要： | 金融实务界正在使用和理论界最近提出的各种金融风险度量方法(包括标准差、vaR、Tail-vaR、ES和基于各种转换函数的风险度量方法)应该满足一致性要求；而满足一致性要求的风险度量方法并非是最优的风险度量方法。 |
| 关 键 词： | 金融风险 风险度量 一致性 |
| 文章编号： | 1005-1007(2004)09-0018-04 |
| 修稿时间： | 2004年4月2日 |
On the Consistency of Financial Risk Measurement Methods |
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