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| VaR在银行信用风险控制中的应用研究 | |
| 引用本文： | 付春娟,孙海燕.VaR在银行信用风险控制中的应用研究[J].现代经济信息,2010(14). |
| 作者姓名： | 付春娟 孙海燕 |
| 作者单位： | 1. 唐山学院专科教育部,河北唐山,063020 2. 中国工商银行股份有限公司大连市分行风险管理部,辽宁大连,116600 |
| 摘 要： | 如何度量和控制信用风险是银行所面对的一个主要课题,信用风险度量方法的研究已取得了长足的进展,J.P.Morgan的CreditMetrics是基于VaR新兴的信用风险度量方法.本文就此方法讨论了其在银行信用风险控制中的应用,并对其在我国银行应用中存在的问题进行了探讨. |
| 关 键 词： | VaR信用风险 信用等级 |
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