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| 用SDP研究欧式看涨期权的定价问题 | |
| 引用本文： | 刘桂阳.用SDP研究欧式看涨期权的定价问题[J].金融经济(湖南),2008(11):76-77. |
| 作者姓名： | 刘桂阳 |
| 作者单位： | 武汉理工大学理学院 |
| 摘 要： | 一、引言 给定标的资产的信息,研究这个标的资产的衍生证券的价格是经济研究的一个核心问题,假定标的资产遵循布朗运动,运用无套利理论,Black-Scholes公式给了我们一个非常明确的答案,这时候也会产生一个问题,对于标的资产价格变动不做任何假设的话,仅仅使用无套利理论,那么:已知标的资产的K个时刻的价格,由此得出衍生证券一般收益函数,问这个衍生证券价格的最可能的最好的界是多少? |
| 关 键 词： | 欧式看涨期权 SDP 定价问题 标的资产 期权价格 半正定 最优化问题 执行价格 衍生证券 目标函数 |
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