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| 我国股市波动的阶段性特征研究——基于ARCH模型族的实证研究 | |
| 引用本文： | 尹自永.我国股市波动的阶段性特征研究——基于ARCH模型族的实证研究[J].价值工程,2008,27(12). |
| 作者姓名： | 尹自永 |
| 作者单位： | 徐州建筑职业技术学院基础部,徐州,221008 |
| 摘 要： | 以上证综合指数为代表,根据我国股市交易制度的两次转变,把我国股市自1991年至2006年的15年发展历程分为三个阶段,利用ARCH族模型,从股市波动的集聚性、持续性、"杠杆效应"几个方面,研究了我国股市15年间的波动特征的变迁,得出了一些富有现实意义的结论。 |
| 关 键 词： | 波动性 集聚性 持续性 “杠杆效应” ARCH模型族 |
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