上证综合指数波动性及VaR度量研究 |
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引用本文: | 黄文,黄君.上证综合指数波动性及VaR度量研究[J].经济研究导刊,2008(16):49-50. |
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作者姓名: | 黄文 黄君 |
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作者单位: | 湘潭大学,商学院,湖南,湘潭,411105 |
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摘 要: | 以中国沪市的风险测量为研究对象,收集了近10年的上证综指每日指数收盘价。在对上证综指收益率序列分布分别作正态分布、卜分布和广义误差分布的假设基础上,分别用GARCH、EGARCH方程来分析和度量沪市的潜在风险和波动性特征,并用返回检验法检验,从而得出了符合沪市波动特征的VaR估值模型。
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关 键 词: | 上证综合数据 风险测量 VaR GARCH族模型 |
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