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上证综合指数波动性及VaR度量研究
引用本文:黄文,黄君.上证综合指数波动性及VaR度量研究[J].经济研究导刊,2008(16):49-50.
作者姓名:黄文  黄君
作者单位:湘潭大学,商学院,湖南,湘潭,411105
摘    要:以中国沪市的风险测量为研究对象,收集了近10年的上证综指每日指数收盘价。在对上证综指收益率序列分布分别作正态分布、卜分布和广义误差分布的假设基础上,分别用GARCH、EGARCH方程来分析和度量沪市的潜在风险和波动性特征,并用返回检验法检验,从而得出了符合沪市波动特征的VaR估值模型。

关 键 词:上证综合数据  风险测量  VaR  GARCH族模型
本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录!
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