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| 上证综合指数波动性及VaR度量研究 | |
| 引用本文： | 黄文,黄君.上证综合指数波动性及VaR度量研究[J].经济研究导刊,2008(16):49-50. |
| 作者姓名： | 黄文 黄君 |
| 作者单位： | 湘潭大学,商学院,湖南,湘潭,411105 |
| 摘 要： | 以中国沪市的风险测量为研究对象，收集了近10年的上证综指每日指数收盘价。在对上证综指收益率序列分布分别作正态分布、卜分布和广义误差分布的假设基础上，分别用GARCH、EGARCH方程来分析和度量沪市的潜在风险和波动性特征，并用返回检验法检验，从而得出了符合沪市波动特征的VaR估值模型。 |
| 关 键 词： | 上证综合数据 风险测量 VaR GARCH族模型 |
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