沪深300股指期权合约设计探讨——以韩国等成熟市场为例 |
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引用本文: | 吴军,丁涛.沪深300股指期权合约设计探讨——以韩国等成熟市场为例[J].经济研究导刊,2013(3):79-84,93. |
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作者姓名: | 吴军 丁涛 |
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作者单位: | 上海大学悉尼工商学院,上海 201800 |
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摘 要: | 股指期权自诞生以来便发展迅速,交易量现已跃居世界衍生品市场首位。选取韩国Kospi200股指期权合约、印度S&P CNX Nifty股指期权合约、欧洲Euro Stoxx 50股指期权合约、美国S&P 500股指期权合约、台湾Taiex股指期权合约为案例研究对象,就其合约条款设计予以介绍及总结,试图探讨出一个成功完整的股指期权合约范式,并将其与中国沪深300股指期权交易合约进行对比,进而论证中国合约的合理性及可完善性。
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关 键 词: | 金融衍生品 合约设计 沪深300股指期权 |
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