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| 人民币实际有效汇率波动性度量 | |
| 引用本文： | 胡亭.人民币实际有效汇率波动性度量[J].中国证券期货,2012(6):216. |
| 作者姓名： | 胡亭 |
| 作者单位： | 武汉大学,湖北武汉430072 |
| 摘 要： | 本文首先探索确定了度量人民币实际有效汇率波动所适用的GARCH模型,然后用GARCH模型对人民币实际有效汇率波动性进行度量,选取1991年1月-2011年12月月度数据,得到GARCH序列,作为人民币实际有效汇率波动率,并绘制了人民币实际有效汇率波动走势图 |
| 关 键 词： | 汇率波动性 GARCH模型 波动率走势 |
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