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| 中国股票市场动量策略和反转的实证研究 | |
| 引用本文： | 程石.中国股票市场动量策略和反转的实证研究[J].经济研究导刊,2008(9):69-70. |
| 作者姓名： | 程石 |
| 作者单位： | 广西大学,商学院,南宁,530004 |
| 摘 要： | 在参考国外研究方法的基础上,选取沪深两市1998—2007年的股票交易数据,考察中国股市动量策略和反转策略的赢利性。实证研究发现我国股票市场在短期存在明显的收益反转现象,而在3～12个月的较短时期,存在相当程度的动量收益。 |
| 关 键 词： | 动量策略 超额收益 赢者组合 输者组合 |
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