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| 破产概率和最优超额损失再保险 | |
| 作者姓名： | 桂有利 杨金铎 |
| 作者单位： | [1]中南大学数学科学与计算技术学院,长沙410075 [2]保险职业学院保险管理系,长沙410114 |
| 摘 要： | 本文对超额损失再保险后的传统风险模型进行扩散逼近,研究使得破产概率最小的最优超额损失再保险的自留额。当索赔额为指数分布和Erlang（2）分布时,得到破产概率的表达式和最优自留额所满足的方程。通过数值计算,得到再保险对破产概率的影响,以及最优自留额与各参数之间的关系。 |
| 关 键 词： | 破产概率 超额损失再保险 风险暴露 扩散逼近 |
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