| 次贷危机下商业银行利率风险及其管理策略 |
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| 引用本文： | 薛宏立.次贷危机下商业银行利率风险及其管理策略[J].新金融,2009(10):46-50. |
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| 作者姓名： | 薛宏立 |
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| 作者单位： | 中国光大银行计划财务部 |
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| 摘 要： | 随着次贷危机下央行运用利率手段作为调控工具频率的不断增加,国内商业银行的利率风险,包括再定价风险、基差风险、资产组合市值和资本金价值波动风险正日益加剧.对此,商业银行应该根据所处的金融环境及其管理偏好,确定利率风险管理目标,充分运用先进的模型化利率风险度量和利率风险控制等管理工具,加强对表内外资产和利率风险全过程的管理.商业银行也应建立现实的利率风险管理策略框架,包括通过FTP实现利率风险向总行集中,利率风险由专门部门负责,以管理收益波动为主,运用动态模拟度量风险,表内外结合控制风险等,实行积极的资产负债管理策略.
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| 关 键 词： | 次贷危机 商业银行 利率风险 管理策略 |
Interest Rate Risks and Its Management Strategies for Commercial Bank in Financial Crisis |
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| Xue Hongli.Interest Rate Risks and Its Management Strategies for Commercial Bank in Financial Crisis[J].New Finance,2009(10):46-50. |
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| Authors: | Xue Hongli |
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| Keywords: | |
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