VaR在REITs风险管理中的应用——以历史模拟法为例 |
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引用本文: | 张洋舟.VaR在REITs风险管理中的应用——以历史模拟法为例[J].金融经济(湖南),2009(12):109-110. |
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作者姓名: | 张洋舟 |
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作者单位: | 北京大学软件与微电子学院金融信息工程系 |
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摘 要: | 市场风险是REITs(房地产投资信托基金)的主要风险来源。本文把证券风险管理的VaR(在险价值)引入REITs风险管理,并通过数据和实证的方法验证在我国房地产市场进行VaR历史模拟法进行风险管理的效果,希望对房REITs监控市场价格风险起到指导作用。
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关 键 词: | 房地产投资信托基金 VAR 历史模拟法 |
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