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低碳产业股票市场与绿色债券市场的溢出效应——基于贴标绿色债券出现前后数据的分析
作者单位:
;1.中国矿业大学管理学院
摘 要:
本文基于贴标绿色债券出现前后的数据,采用多变量多分位数CAViaR方法,研究低碳产业股票市场与绿色债券市场的尾部风险溢出效应,分析市场冲击对风险的影响过程,并对两阶段进行对比。结果表明,在贴标绿色债券出现前后,低碳产业股市与绿色债券市场间的溢出效应发生了从无到有的转变;贴标绿色债券出现后,两市场间的尾部风险溢出不对称,风险从低碳产业股票市场传导至绿色债券市场;一市场冲击对另一市场尾部风险的动态影响过程也随着贴标绿色债券的出现发生了变化。
关 键 词:
证券市场
低碳产业
绿色金融
溢出效应
贴标绿色债券
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