| 基于商品期货价格的通货膨胀预测研究 |
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| 引用本文： | 李宗龙. 基于商品期货价格的通货膨胀预测研究[J]. 价格月刊, 2022, 0(2): 10-19. DOI: 10.14076/j.issn.1006-2025.2022.02.02 |
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| 作者姓名： | 李宗龙 |
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| 作者单位： | 中证金融研究院,北京100033 |
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| 基金项目： | 国家社科基金“中国农村普惠金融的绩效评估与内生发展路径研究”(编号:15CJL031)。 |
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| 摘 要： | 利用商品期货价格对中国通货膨胀进行了实证分析和预测。研究发现,大宗商品期货价格对PPI和CPI的变动具有显著影响。回测结果表明,模型对PPI和CPI的短期预测能力相对良好,对中长期预测的误差虽有增大,但预测走势与实际走势大体一致。在此基础上对下一步通胀走势进行分析后发现:2022年PPI将呈现逐步回落趋势;短期内CPI有小幅上升的可能,未来一年内将回落至较低水平震荡。由于期货价格无法预测到中长期产业政策变动,因此预测模型无法捕捉到个别月份的大幅波动,但在趋势判断上仍有一定参考价值。
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| 关 键 词： | 通货膨胀 预测 商品期货价格 |
Research on inflation forecast based on commodity futures prices |
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| LI Zong-long. Research on inflation forecast based on commodity futures prices[J]. , 2022, 0(2): 10-19. DOI: 10.14076/j.issn.1006-2025.2022.02.02 |
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| Authors: | LI Zong-long |
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| Affiliation: | (China Institute of Finance and Capital Markets,Beijing 100033) |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | inflation forecast commodity futures prices |
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