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| 中国原油期货定价权的动态时变特征研究 | |
| 引用本文： | 刘强,王沛.中国原油期货定价权的动态时变特征研究[J].对外经贸,2022(7):24-27. |
| 作者姓名： | 刘强 王沛 |
| 作者单位： | 江苏海洋大学商学院 |
| 基金项目： | 江苏高校哲学社会科学研究项目：我国商品期权交易对期货价格发现的影响研究（项目编号：2018SJA1686）； |
| 摘 要： | 以2018年3月26日至2021年9月24日WTI、Brent和INE原油期货日数据为研究对象，运用TVP-VAR模型波动溢出指数分析方法，研究了中国原油期货定价权的动态时变特征。结果发现，INE定价权具有显著的动态变化特征，在新冠疫情全球爆发时期，中国原油期货对国际原油期货市场的溢出效应显著提升。但整体而言，INE原油期货在国际原油期货市场的影响力还有待提高。 |
| 关 键 词： | 中国原油期货 定价权 时变特征 TVP-VAR模型 波动溢出效应 |