中国上市银行系统重要性评估

系统重要性银行作为国际银行监管机构提出的新概念，其评估方法还未达成一致。本文根据巴塞尔委员会、金融稳定理事会和中国银监会等部门的监管理念，从规模、关联性和复杂性出发，对附带破坏指数CDI做出改进，采用多变量极值模型和规模加权的稳定尾部相依函数，评估中国上市银行的系统重要性。研究结果表明，金融危机期间，中国上市银行股票收...