基于中小商业银行信用风险的宏观压力测试——以湖北A银行为例的实证分析

受次贷危机和全球性经济衰退的影响,2009年和2010年美国共有297家银行倒闭。在此期间,美联储对美国19家大型银行进行统一的压力测试,并据此判断各大型银行的资本充足性和金融系统的稳定性。美国此举给其它国家和地区带来一个值得借鉴的经验,欧盟也对欧洲各银行进行了压力测试。2007年12月我国银监会颁布《商业银行压力测试指引》,要求商业银行积极推动压力测试的研究和应用。     

银行宏观审慎监管框架下的压力测试应用研究

国外对于银行体系宏观压力测试的研究已较为系统,全球金融危机进一步凸显了压力测试对于银行体系宏观审慎监管的重要作用。为加强银行的宏观审慎监管,增强金融稳健性,美国和欧盟相继开展了银行体系的压力测试工作,在压力测试范围、压力情景设置、测试方法等方面积累了一定的经验。对比我国商业银行体系压力测试情况,我国应从加强应用研究、完善银行体系宏观审慎监管数据库、提高压力测试效率和透明度、强化测试结果应用等方面改进压力测试工作。     

后危机时代宏观压力测试研究

本文提出结合向量误差修正模型(VECM)和蒙特卡洛(Monte Carlo)模拟方法构造宏观压力测试模型,以我国主要商业银行不良贷款率作为评估银行系统稳定性的指标,定量评估宏观经济因素波动及国家宏观调控政策对我国银行系统稳定性的影响.结果显示:经济衰退情景下,银行体系不良贷款率会随着宏观压力情景严重程度而上升,但国家宏观调控措施对银行体系不良贷款率的下降影响显著.     

银行IT系统测试组织形式探讨

测试工作的重要性近10年来,为应对日趋激烈的竞争环境,各大商业银行以客户为中心,面向市场,不断拓展金融服务领域。伴随着全功能、个性化业务的发展,一方面银行IT系统的规模不断扩大,一般商业银行的IT系统已超过100个;另一方面应用系统的复杂度不断提高,如一个普通的网上银行信用卡还款交易可能涉及网上银行系统、ESB前置系统、信用卡系统和核     

验收测试提升系统使用体验的探索研究

在银行进入高速数字化转型的进程中,数字产品的体验优劣将影响客户的满意度和忠诚度,也会影响内部员工服务客户的效率和质量。通过在后验收测试工作中运用用户体验测试方法和体验度量标准提高对用户体验质量的把关能力,交付令用户更满意的数字产品,成为银行科技工作的重要命题。文章结合验收测试工作实践经验,探索通过现状诊断、调查标准、工作坊编码等措施建设用户体验指标体系,并提出促进银行信息科技系统使用体验提升的相关工作流程、评审机制、管理机制等建议。     

基于QTP场景测试用例执行工具的设计与实现

随着业务的迅猛发展及信息化建设的日益深入,银行业对软件功能测试的高效性与可靠性要求越来越高,测试工作面临更多挑战。目前,银行经营管理类系统的功能测试中均存在大量重复性、机械性的操作,在长时间的重复枯燥劳动下,测试人员很容易疲劳、厌烦;同时庞大的系统规模和复杂的业务流程使传统手工测试方式下很难做到全面覆盖。引入自动化测试,提高测     

银行测试的管理及管理的测试

随着计算机技术的迅猛发展,银行应用系统测试工作的重要性已经日益得到各级管理者的高度关注。当前四大国有商业银行都建立了自己的测试队伍,如全球市值最大的商业银行——工商银行自从2006年初组建专职的测试中心以来,经过6年的发展,测试的专业化水平已经达到国内领先水平。测试的专业化依托于测试管理的科学化,测试管理作为一门应用科学,其专业水平的高低不仅验证的是银行软件的功能,而且它直接决定了银行计算机系统运行的安全稳定和银行产品的市场竞争力。换言之,测试质量直接决定了银行产品的生命力,这是国内商业银行纷纷投巨资组建自己的测试队伍的动因。     

业界资讯

IMF对中国17家银行进行压力测试11月15日,IMF(国际货币基金组织)发布首份中国金融部门评估规划报告《中国金融体系稳定性评估》(以下简称《报告》)。IMF称对中国17家银行进行了压力测试,这些银行在中国商业银行系统中占比83%。测试结果显示,多数商业银行能够     

数据集中综合业务网络系统的性能测试

目前工、农、中、建四大国有商业银行正在进行全国范围的数据集中工作,新一代的柜面业务系统的设计、开发和推广工作正在如火如荼地进行。在新系统完成代码编制和功能测试之后,如何确定系统是否满足设计需求?系统的效率和可靠性如何?系统是否稳定?这些问题是我们项目开发人员最关心的。本文结合安徽建行数据集中综合业务网络系统的性能测试实例,对银行柜面业务系统的性能测试方法进行探讨。     

银行计算机综合业务系统性能测试与分析

本针对银行计算机综合业务系统开发与运行过程中的性能测试与分析进行了描述，介绍了有关的软件测试的方法，着重描述了系统测试过程中的兼容性、安全性、可靠性等关键问题，以及压力测试、回归测试等专项概念和具体问题的测试策略，为系统的整体性能提供统计、分析和决策。     

2011年欧洲银行业压力测试解读

欧洲银行业压力测试是在欧洲银行监管局主导之下,和多个相关机构合作,针对欧洲金融系统举行的一系列银行弹性指标的测试。欧洲银行业压力测试的范围涵盖了绝大多数的欧盟成员国及欧元区国家。欧洲银行业压力测试源自2009年的金融危机,旨在为欧洲金融系统的宏观政策制订提供参考,是欧洲统一金融政策形成过程中迈出的重要一步。经过三年的完善和发展,2011年     

我国商业银行宏观压力测试研究——基于四类银行的SUR模型

本文以不良贷款率作为评估银行主要风险的指标,建立SUR模型对我国国有商业银行、股份制银行,城市商业银行和农村商业银行四类银行进行了宏观压力测试。通过构建房价下跌和物价上涨的极端情景,运用蒙特卡洛模拟方法得到宏观经济因素冲击下四类银行的贷款损失分布,结果表明在设定的压力情景下,四类银行的贷款损失率都有不同程度的上升,国有商业银行的稳健性最好,而城市商业银行表现相对较差。     

利率市场化与中国银行业系统性风险研究

为了量化利率市场化可能带来的系统性风险,本文构建了一个涵盖利率风险、银行间传染风险和流动性风险的系统性风险量化模型,采用中国129家银行的财务数据,通过拓展的矩阵法对不同冲击下的银行业系统性风险进行了压力测试。研究表明:利率市场化会显著增加中国银行系统的脆弱性,提高银行业的系统性风险水平;利率敏感性缺口较大、规模较小的银行更容易倒闭;重度压力测试下会爆发银行业系统性危机。基于实证结果,本文认为:为规避系统性风险,银行应当严控利率风险、加强产品创新和业务拓展,并且在存放同业资产时,选择同业资产少的银行作为交易对手,防止同业交易过于集中导致系统性风险的积聚。     

金融系统稳定性评估:基于宏观压力测试方法的国际比较

宏观压力测试在各国政策当局的金融稳定性评估中获得了广泛应用。本文深入分析了宏观压力测试核心理论模型的构建和常用方法,并对实践中的典型系统IMF和World Bank的FSAP压力测试系统、英格兰银行的TD系统和奥地利银行的SRM系统进行了比较分析,对我国未来利用宏观压力测试方法评估金融系统稳定性提出了5点政策建议。     

联机交易回归测试条件与交易链分析及实践

回归测试是指对特定测试案例集的重复执行。在大型应用系统的开发以及上线后的常态化运行维护中,特定案例集的回归测试是必要的。有鉴于此,回归测试也成了自动化测试的一个领域。然而,实践证明,在大规模的银行测试中,许多声称能够实现自动化回归测试的方法和工具均遇到了严重的困难。实践上的困境源于理论的不完善。由于对银行业务的复杂性缺乏清晰的认识,许多自动化测试产品没有从理论高度认识银行回归测试的必要条件,以及实现这些条件的正确途径,     

商业银行压力测试:国际实践与政策建议

金融危机暴露出传统银行风险管理方法存在重大缺陷,商业银行压力测试方法应运而生.欧美等国先后进行了多轮银行业压力测试,实践证明银行压力测试在弥补银行监管真空、提升银行监管能力、改善银行经营水平等方面具有积极促进作用.通过分析国外银行压力测试的经验和缺陷,探寻完善和强化我国银行压力测试的政策取向,无疑对提高我国银行持续监管的有效性具有重要现实意义.     

关于我国银行业压力测试的若干思考

全球金融危机以来,压力测试技术得到各国监管部门和银行业的高度重视。例如,2009年上半年美国银行监管部门对资产超过1000亿美元的19家银行进行了压力测试（这些银行总资产占全美银行业资产总额约2／3），欧盟银行监管部门对欧洲22家领先银行进行了压力测试（这些银行总资产约占欧盟银行业总资产的60％）。中国银监会近年来也组织各商业银行开展了多次压力测试。尤其是近期针对房地产的压力测试，受到业界乃至媒体、社会公众的广泛关注。     

金融风险传染机制研究——基于中国上市银行数据的模拟

本文基于中国上市银行的资产负债表数据建立了金融风险传染模型,对金融风险通过价格渠道传染的过程进行推演.模型根据金融市场数据校准了主要债券资产的需求曲线,模拟银行面临资本充足率约束条件下的最优抛售行为,有助于解决现有文献微观基础不足的问题,并为监管机构建立宏观审慎压力测试模型提供研究参考.本文模拟结果和政策含义如下:(1)银行的资产结构和金融市场深度都是影响金融风险传染的重要因素,过去几年随着我国金融市场深度的增加,金融风险传染的强度有所降低;(2)单个银行的最优行为在整个系统中可能会加剧金融风险的传染效应;(3)金融风险的演化呈非线性,判断风险的阶段对于监管部门至关重要.     

外汇政策测试系统的策略与技术探析

随着外汇管理“五个转变”改革的日益深化,无论是政策法规还是业务操作都出现了较大变化.为了促进银行外汇从业人员转变工作思路,提升业务素质,同时使外汇局有目标、有重点地指导银行开展培训,本文以自适应测试策略为基础并结合外汇业务特点提出了一个面向外汇从业人员的在线测试系统模型.     

安全测试保障网上银行安全

网上银行系统是银行非常重要的业务应用系统,用户信息泄露和资金被盗是其最大的安全隐患。启明星辰认为,必须加强网上银行系统的安全性,安全测试是保障网上银行系统安全性的重要手段之一。