我国房地产上市公司财务预警研究

文章主要通过建立适合于我国房地产上市公司的财务预警模型来研究房地产企业的财务风险.首先,对财务预警模型的解释变量进行筛选,以我国1998—2010年房地产上市公司为研究对象,选取了48家ST公司和48家财务正常公司为样本,对入选解释变量进行了逐步筛选;其次,对于构建的3个Logistic模型进行分析比较,选取预测率较高的模型;最后,对获得的预警模型进行有效性分析,基于样本公司从前一年至前四年的财务数据进行返回预测检验,表明该模型预测的总准确率分别为:93.8%、89.6%、73.4%、65.6%.     

房地产企业融资结构对企业绩效影响的研究分析

本文介绍了我国房地产企业的融资结构,并以万科为例,将不同融资结构作为解释变量,采用多元线性回归模型利用最小二乘法对被解释变量公司绩效进行回归分析,并采用多重共线性进行检验。本文根据实际情况,对我国房地产企业优化融资结构提出了一些建议。     

房地产股板块指数影响因素的实证分析

本文选择房地产股板块指数为被解释变量,选择上证综指、GDP增长率、货币供应量M2、房地产价格指数以及房地产股票的上期价格五个因素指标为解释变量进行多元回归统计建模。模型检验结果表明,房地产上市公司股价波动除具有一般金融资产价格波动的系统性、集聚性等特点外,还具有与股市大盘、GDP增长率、货币供应量M2正相关的特点。最后根据实证回归结果,提出相关政策建议。     

货币政策对成都市房地产价格的影响建模

通过对成都市房地产市场近年来的分析,从城市的角度出发,研究了货币政策变量对成都市房价的影响,并且以成都市房地产价格、五年以上贷款利率和货币供应量作为政策变量,建立VAR模型验证货币政策变量与成都市房价之间的关系,并选取2008年1月至2015年12月之间的成都市房地产价格和我国货币政策变量的相关数据,利用EVIEWS6.0软件建立五年以上贷款利率、货币供应量、和成都市房屋销售价格的向量自回归模型,进行实证分析。分析的过程中,通过脉冲响应结果图确定货币政策变量对成都市房价的影响,使用方差分解方法得到货币政策变量对成都市房价影响的贡献度。通过以上分析的过程,争取做出合理、客观的分析和解释关于货币政策在区域化房地产市场的调控,希望能提供一些有效性的建议。     

上海市房地产开发投资引领经济增长实证研究

@@@@文章根据上海市2003年以来的房地产开发投资及GDP的季度数据,采用ADF方法检验各变量的单整性,再运用EG （Engle-Granger）两步法进行协整检验,通过误差修正模型的分析以考察变量间的动态关系,并进行Granger因果关系检验,最后得到脉冲响应函数的合成图,得出上海市房地产开发投资对本市经济增长有着明显的影响,“房地产引领经济增长的假说”在上海是成立的,建议政府在制定经济政策时应该充分考虑这一点。     

我国房地产信贷与房价波动关系的实证研究 ——基于增速层面

理论分析房地产信贷与房价之间的联系,选取个人住房贷款、房地产开发贷款、房地产价格、贷款利率以及国内生产总值共五个变量,通过我国2006-2016年月度数据建立VAR模型,并利用Granger因果检验进行相关实证研究。对我国房地产市场健康、持续、稳定、有序的发展建言献策。     

房地产市场、银行体系与中国宏观经济波动——基于多部门动态随机一般均衡模型的分析

本文建立了一个包含异质性家庭、企业、零售商、商业银行、中央银行等多部门的动态随机一般均衡模型。模型中企业以房地产抵押向银行借贷,普通家庭通过银行借款提前消费房地产,将房地产市场与银行体系引入模型,两者构成模型中经济波动传导的主体。我们模拟了各种冲击（包括房地产偏好、存款准备金率、通胀等）对宏观经济变量的动态影响,模拟的一些结果和现实中国经济反应非常一致。模拟结果表明:房地产需求的增加会在一定程度上引发经济衰退,影响经济最重要的变量是央行的存款准备金率和通胀冲击,银行体系将外生冲击分散传导,导致经济主体在冲击下形成其不同经济表现,在我国,银行体系是我国经济波动不可忽视的传导途径。     

区域宏观经济数据质量的检验

文章将Benford法则与联立方程组的计量经济学模型相结合,从定量角度研究区域经济统计数据的质量检验问题,改进了传统的以上年统计数据预测下年统计数据模型,建立以同一年份指标为解释变量和被解释量的联立方程组计量经济学模型,从而避免了由于宏观经济运行环境不稳定导致的预测偏差,并运用2012年实际数据进行了模型检验,效果良好。     

我国货币政策资产价格传导机制的实证研究

本文将货币政策的资产价格传导机制划分成货币政策传导到资产价格和资产价格传导到实体经济两个环节,主要关注货币政策、实体经济以及最终目标三个层面的变量,细分股票价格传导和房地产价格传导两条路径,分别建立了具有系数约束的向量误差修正（VEC）模型,检验我国货币政策通过资产价格渠道传导的有效性。在此分析结果的基础上,指出当前我国货币政策不应以资产价格为目标,中介目标应由货币供应量向利率转变,并且对疏通股票市场和房地产市场传导渠道提出了相应的政策建议。     

对我国居民储蓄存款影响因素的实证分析

连续七次降息能拉动国内总需求吗?本文通过对居民储蓄存款影响因素的分析,建立了居民储蓄存款理论函数和计量模型.居民储蓄存款额的大小,主要受下列因素制约:个人可支配收入、通货膨胀率,银行存款利率和证券收益率.本文利用1979～1997年国家统计局发表的数据,进行实证检验,得到计量模型.由于偏回归系数与变量的原有单位都有直接的联系,单位不同,彼此不能直接比较,因而用Beta系数方法,分析了四个解释变量的相对重要性.同时,本文用弹性分析方法,测度了储蓄存款额对各个解释变量的敏感性:国民收入和物价指数呈现强弹性,银行名义存款利率的弹性较弱,证券市场资金吸纳率的弹性极弱.     

贵州对外贸易与经济增长的实证分析

本文以1978-2008年贵州省的GDP、进出口的统计数据为样本,引入虚拟变量建立分段模型,通过Granger检验定量分析了贵州省的对外贸易与经济增长的相互影响,得出出口促进经济增长的结论。     

房地产投资波动与城市化关联性研究

房地产投资波动与城市化之间存在关联性.文章从理论上分析了房地产投资增长的两种效应以及对城市化水平影响,并建立的一般均衡模型,论证了房地产投资与城市化之间存在正相关关系.在此基础上通过GRANGER因果检验证实了两者因果关系的存在.进一步研究发现,城市化进程还受到房地产价格波动、人均购房面积、城市人口数量等因素的影响.     

我国货币需求影响因素研究

随着我国市场经济迅猛发展,货币需求逐年递增,文章特对我国货币需求影响因素进行研究。首先,整理广义货币余额、国内生产总值、一年期定期存款利率、消费物价指数、各期股市市值等有关统计数据,并对数据进行预处理。然后,定义经济指标并构建货币需求模型。其次,ADF平稳性检验后对非平稳序列进行差分序列检验,再检验被解释变量与解释变量间是否存在协整关系,建立误差修正模型并得到相关估计结果。最终表明,收入水平、利率和股市变动对货币需求有着重要影响。     

四川省物流发展与经济增长关系对比分析研究

以四川省2000-2015年的统计数据为依据，采用普通最小二乘法回归进行建模后检验，再利用岭回归进行模型修正，建立了关于货运周转量与经济解释变量间的关系模型，定量地分析了影响四川物流发展的经济因素的具体边际水平，并以上海市以及全国的数据进行对比分析，给出具体的发展建议，从而对四川省经济和物流的未来发展提供决策参考。     

进出口贸易与大连地区经济增长实证研究

本文选取1990～2006年度大连市统计数据,建立计量经济模型,在模型中加入进口、消费、投资等解释变量,利用协整检验和Granger因果检验对大连市进出口贸易和经济增长关系进行实证分析。实证结果表明大连市的经济增长与进口、出口、消费、投资之间存在着一种长期稳定的关系,进口、出口和投资明显促进了经济增长,而消费对经济增长的影响则并不显著。进、出口贸易与经济增长之间存在单向的因果关系。并在此基础上提出大连市经济发展的政策建议。     

贸易引力模型对中国双边贸易的实证检验和政策含义

贸易引力模型是对国际贸易进行实证分析的重要方法。本文以传统的贸易引力模型为基础,考虑中国国情,合理增减解释变量,建立适合中国双边贸易的引力模型。通过对该模型的实证检验和政策含义的分析得出;GDP、空间距离、国土面积和APEC是影响中国双边贸易的主要变量;在对外贸易依存度过高和贸易发展潜力有限的情况下,中国当前应该充分利用国内资源禀赋,深化国内贸易,同时积极调整贸易政策,改善贸易结构。     

南阳市农村居民消费水平影响因素的回归分析

消费是国民经济循环、发展的重要环节,农村居民消费具有巨大的发展潜力,增加农村居民消费是拉动居民经济增长的重要力量。文章收集了2006～2016年南阳市农村居民消费水平有关变量的数据,建立了南阳市农村居民消费水平的多元线性回归模型,并分别采用最小二乘法、逐步回归法、岭回归法进行求解,并对建立的方程进行拟合优度检验、经济意义检验、显著性检验。文章通过对不同方法所建立的回归模型的拟合效果进行分析、比较,并对如何提高南阳市农村居民消费水平提出意见及建议。     

闽台农产品贸易流量和潜力分析

内容以贸易引力模型为基础,结合实际情况加入解释变量建立模型,定量分析闽台农产品贸易状况。通过对模型的实证检验,得出影响闽台农产品贸易流量的主要因素有GDP总量、人均GDP、FDI,在此基础上预测了两地农产品贸易潜力,得出闽台目前存在"贸易不足",双方存在较大贸易潜力的结论,并提出相关建议。     

扬州市房地产投资与经济增长互动关系研究

文章选取扬州1998-2010年的时间序列数据对房地产投资与国民经济增长二者之间的互动关系进行了定量分析,运用协整理论分析房地产投资与扬州经济增长之间长期存在的均衡关系,在此基础上建立误差修正模型并进行格兰杰因果关系检验,定量分析短期内两者偏离长期均衡状态时系统对其的调整力度,以及房地产投资与经济增长之间的因果关系.     

多元线性回归模型在房地产评估中的应用

主要通过多元线性回归统计模型对房地产的价格进行评估。首先运用统计软件中的SPSS进行线性回归分析建立房地产评估的多元线性回归预测模型,同时对该预测模型进行显著性检验,并进行残差分析检验和异方差性检验,使得该模型具有解决实际问题的意义。最后,说明多元线性回归模型对于房地产评估的实用性。