商业银行实施操作风险高级计量法所面临的挑战及其应对策略

随着自动化技术的大量采用、新产品的不断涌现、电子交易的日益增长,商业银行面临的操作风险更加复杂,操作风险也日益成为商业银行风险管理体系中的重要领域。近期随着国内一系列金融大案的频繁曝光,操作风险越来越受到业界的普遍关注。如何量化操作风险,积极计提操作风险资本以抵御操作风险损失可能造成的重大影响成为各商业银行面临的重要问题。根据巴塞尔新资本协议的要求,基本指标法、标准法、高级计量法等三种方法可用来计量银行所需的操作风险资本。在这三种方法中,以损失数据为基础的高级计量法相比以总收入为基础的基本指标法和标准法更具风险敏感性和前瞻性,也能更好地估计商业银行未来可能发生的操作风险损失。因此,商业银行应努力实施高级计量法,积极发挥高级计量法的重要作用。     

当前商业银行操作风险问题不容忽视

巴塞尔新资本协议对资本充足率及如何在银行业环境下管理操作风险提出了要求,这些要求将于2008年付诸实践。随着时间的临近,当前,我国商业银行操作风险管理状况已成为银监会和商业银行最关注的风险,这是因为商业银行每天都将面临着能否按操作流程和规章制度处     

商业银行操作风险高级计量:国际经验和启示

金融市场中,商业银行是承担风险和管理风险的重要机构。商业银行面临的主要风险之一是操作风险,也是风险管理的重要组成部分。计量操作风险关系到银行的监管资本要求、经济资本管理等方面。而操作风险资本计量中最具敏感性和复杂性的方法就是高级计量法。该方法能够实现操作风险管理和计量的有效结合,并能够对商业银行在其操作风险管理水平的改进方面起到激励作用。有关国外银行在操作风险计量的内部治理、数据搜集以及建模等方面所采用的计量方法方面,做出了系统性的介绍,总结了我国银行业操作风险计量的现状和问题,并给出了可供解决问题的思路。     

商业银行操作风险高级计量：国际经验和启示

金融市场中,商业银行是承担风险和管理风险的重要机构。商业银行面临的主要风险之一是操作风险,也是风险管理的重要组成部分。计量操作风险关系到银行的监管资本要求、经济资本管理等方面。而操作风险资本计量中最具敏感性和复杂性的方法就是高级计量法。该方法能够实现操作风险管理和计量的有效结合,并能够对商业银行在其操作风险管理水平的改进方面起到激励作用。有关国外银行在操作风险计量的内部治理、数据搜集以及建模等方面所采用的计量方法方面,做出了系统性的介绍,总结了我国银行业操作风险计量的现状和问题,并给出了可供解决问题的思路。     

当前金融风险的新特征及应对措施北大核心

随着资产证券化等金融创新的发展,一般认为金融机构特别是商业银行在经营中面临的主要风险有信用风险、市场风险和操作风险三大类,这也是巴塞尔银行委员会对银行风险的基本分类,无论是最初的巴塞尔资本协议还是最新的巴塞尔资本协议Ⅲ都将信用风险视为商业银行面临的最主要风险,计算风险资产时也是主要围绕信用风险。     

加强我国操作风险研究的重要性分析

操作风险是我国商业银行等金融机构所面临的主要风险,2007年,中国银监会颁布了《商业银行操作风险管理指引》。文件的颁布,表明银行业面临的操作风险已引起我国银行业监管机构的高度重视。特别是近几年一系列的操作风险大案、要案明白无误地警示我们,国内银行业面临的操作风险形势十分严峻,我们必须认真对待。本文从操作风险给银行机构造成了巨大损失、我国操作风险管理还很不完善、新资本协议为操作风险提出了监管要求三个方面探讨了我国加强对操作风险研究的重要性。     

加强我国操作风险研究的重要性分析

操作风险是我国商业银行等金融机构所面临的主要风险,2007年,中国银监会颁布了《商业银行操作风险管理指引》。文件的颁布,表明银行业面临的操作风险已引起我国银行业监管机构的高度重视。特别是近几年一系列的操作风险大案、要案明白无误地警示我们,国内银行业面临的操作风险形势十分严峻,我们必须认真对待。本文从操作风险给银行机构造成了巨大损失、我国操作风险管理还很不完善、新资本协议为操作风险提出了监管要求三个方面探讨了我国加强对操作风险研究的重要性。     

切实防范商业银行的操作风险

2004年6月,巴塞尔银行监管委员会发布了《统一资本计量和资本标准的国际协议:修订框架》,即《巴塞尔新资本协议》,其中将商业银行面临的风险分为信用风险、市场风险和操作风险,并针对操作风险,给出了许多讨论。这一变化与近年来金融理论和实务界对操作风险管理的认识是密不可分     

商业银行操作风险管理现状及改进建议

操作风险是我国商业银行面临的重要风险之一,直接影响到商业银行的发展和竞争力的提高。因此,我国商业银行必须将操作风险管理作为重点,通过加强基础管理和内部控制体系建设等措施进行有效的防范,同时也是为实施《新巴塞尔资本协议》做好准备。     

商业银行操作风险的经济资本管理——基于内部衡量法分析

2004年巴塞尔银行监管委员会发布的新协议中将银行操作风险纳入最低资本监管要求。近年来,我国商业银行操作风险案件频频发生,尤其是在经济转型期表现得尤为突出。本文首先对操作风险和经济资本进行基本概述,基于内部衡量法探讨对商业银行操作风险的度量,最后提出了一些完善商业银行操作风险经济资本管理的对策。     

浅析我国商业银行操作风险资本计量方法及挑战

随着信息技术和全球化的飞速发展,金融创新不断增强,同时监管的相对滞后,也带来了操作风险事件频发。随着对商业银行操作风险研究的深入,如何用定量的方法对操作风险估算一定的经济资本以抵御潜在的损失事件,已经成为操作风险管理的迫切问题。本文分析了操作风险资本计量的必要性及计量方法,阐述了操作风险资本计量面临的挑战,并提出了相关政策建议。     

企业风险管理框架在商业银行应用中的原则和策略

我国商业银行的风险管理需求 商业银行是一个高风险行业，尤其是在目前我国银行业行将全面开放的阶段，商业银行面临的风险范围更广、种类更多，表现更隐蔽，性质更复杂、管理难度更大。按照《巴塞尔新资本协议》的界定，商业银行面临的风险主要包括信用风险、市场风险和操作风险等。这几类风险往往并不是独立的，而是经常发生协同作用，使商业银行面临的总体风险发生损失的可能性增大。     

浅析商业银行操作风险管理

<正>操作风险管理是商业银行风险管理的重要内容之一,随着社会经济的发展、信息技术的进步及金融创新的加快等,商业银行业务活动更加复杂多变,操作风险不断暴露,其造成的损失已经仅次于信用风险。国际银行业和监管当局日益重视操作风险的管理和监管,继信用风险、市场风险之后,对商业银行的操作风险提出了资本要求。目前,实施新资本协议的国家和地区都已按照巴塞尔委员会《新资本协议》的要求,将操作风险纳入资本监管的范畴。国内商业银行也已按照中国银监会《商业银行资本充足率管理办法》、《商业银行操作风险管理指引》等要求,初步建立了与本行实际相适应的操作风险管理体系,对加强操作风险管理,提高识别、控制操作风险     

浅析商业银行操作风险管理

<正>操作风险管理是商业银行风险管理的重要内容之一,随着社会经济的发展、信息技术的进步及金融创新的加快等,商业银行业务活动更加复杂多变,操作风险不断暴露,其造成的损失已经仅次于信用风险。国际银行业和监管当局日益重视操作风险的管理和监管,继信用风险、市场风险之后,对商业银行的操作风险提出了资本要求。目前,实施新资本协议的国家和地区都已按照巴塞尔委员会《新资本协议》的要求,将操作风险纳入资本监管的范畴。国内商业银行也已按照中国银监会《商业银行资本充足率管理办法》、《商业银行操作风险管理指引》等要求,初步建立了与本行实际相适应的操作风险管理体系,对加强操作风险管理,提高识别、控制操作风险     

标准法替代法计量我国商业银行操作风险资本的分析

2006年12月,中国银监会发布了《商业银行操作风险资本计量操作指引》（征求意见稿）,标志着我国商业银行操作风险计量的开端。本文在对比三种操作风险度量方法的基础上,结合我国的实际,运用中国银行股份有限公司的实例,探讨标准法替代形式在我国商业银行操作风险资本计量中的应用。     

商业银行操作风险的实证分析与风险资本计量

利用自上而下模型中的收入模型对银行操作风险进行度量,从宏观视角建立商业银行净利润与经济增长及银行不良资产间的对应关系,对国内两家商业银行的操作风险状况进行实证分析,并在此基础上得出对操作风险资本的计量.研究发现:收入模型可以在某种程度上反映操作风险的大小.目前,我国商业银行面临着较为严重的操作风险,其中,市场因素对收入的影响比信用因素的影响更为明显.     

标准法替代法计量我国商业银行操作风险资本的分析

2006年12月,中国银监会发布了《商业银行操作风险资本计量操作指引》(征求意见稿),标志着我国商业银行操作风险计量的开端。本文在对比三种操作风险度量方法的基础上,结合我国的实际,运用中国银行股份有限公司的实例,探讨标准法替代形式在我国商业银行操作风险资本计量中的应用。     

从业务角度看银行软件开发外包中的风险管理

按照新<巴塞尔资本协议>的描述,商业银行面临的风险包括信用风险、市场风险、操作风险等八大类.其中,操作风险根据商业银行管控风险的能力被进一步划分为可规避的(Avoid)、可降低的(Mitigate)、可缓释的(Transfer)、可承担的(Accept)四类.     

商业银行操作风险管理

巴塞尔委员会对操作风险的定义是：由于不当或失败的内部程序、人员和系统或因外部事件导致损失的风险。操作风险贯穿于银行经营管理的全过程，存在于银行的每种业务中。因此，操作风险是银行所面临的主要风险之一，涵盖了商业银行的大部分风险。近几年来，国际银行业和监管机构越来越重视防范操作风险，在最新的《巴塞尔新资本协议》中，对操作风险提出了明确的资本要求。对于我国商业银行特别是国有商业银行来讲，由于网点机构多、人员素质参差不齐、系统链条长，其潜在的操作风险更是不容忽视。     

基于收入模型的我国两家商业银行操作风险度量实证分析

操作风险是商业银行面临的主要风险之一．操作风险的量化是对操作风险进行有效管理的前提。本文主要比较分析了巴塞尔新资本协议里有关操作风险的主要度量方法,并结合我国商业银行操作风险的现状,采用自上而下的收入模型,运用上海浦东发展银行、深圳发展银行2001至2009年的财务指标数据．对这两家上市银行的操作风险进行度量分析。经过实证研究发现,收入模型在某种程度上能够反映我国操作风险的大小．与我国银行操作风险的实际情况基本相符,具有一定的实用性。并在此基础上建议我国商业银行加快建立操作风险损失数据库．充分披露损失数据。