新巴塞尔资本协议对我国四大商业银行风险管理的启示

新巴塞尔资本协议已于2004年6月26日正式定稿,拟在2007年元旦实施。新协议的出台,对我国银行业,特别是四大国有商业银行的风险管理带来机遇和挑战。该文介绍了新巴塞尔资本协议的特点、我国四大国有商业银行风险管理中存在的问题及应对策略。我国四大国有商业银行应在提高资本充足率、培育风险文化、完善风险内控机制等方面作出努力,并鼓励银行尽快建立内部风险模型。     

由巴塞尔新资本协议重新审视国有银行的发展

2004年6月26日代表巴塞尔银行监管委员会的十国集团的央行行长和银行监管当局负责人举行会议,一致通过《资本计量和资本标准的国际协议的修订框架》,即《巴塞尔新资本协议》的最终稿,并将于2006年年底前在全球范围内推广使用,由于巴塞尔协议代表着国际银行业监管方向和趋势,因此它将成为指导各国银行业监管的新核心原则,同时也将成为评价各国银行业资本充足水平和银行监管当局能力的国际性标准。新协议提出了银行监管的框架体系,主要由“三大支柱”(最低资本金要求、监管检查、市场约束)构成,这些不仅反映出当代银行业先进的风险监管理念,同…     

《巴塞尔协议Ⅲ》对我国银行业的影响

巴塞尔委员会新出台的《巴塞尔协议Ⅲ》将通过提高资本的质量、扩大风险覆盖面、建立逆周期缓冲资本等方式,克服商业银行资本充足率不足的问题,加强银行抵御风险的能力。这些改革将使中国银行业面临更高的资本要求。银行业整体盈利能力可能会下降,对经济的发展也会产生不利影响。本文介绍新协议的内容,在总结我国商业银行资本监管现状的基础上,分析对中国银行业的影响,并提出相应的对策建议。     

第三版巴塞尔协议对银行经营模式及发展格局的影响

2010年9月12日，巴塞尔银行监管委员会通过了加强银行体系资本要求的改革方案，即“巴塞尔资本协议Ⅲ”，大幅提高了全球最低监管资本要求，并将与全球流动性标准一起，成为危机后全球金融改革核心。业界普遍认为，巴塞尔资本协议Ⅲ将对全球银行业经营模式及发展格局带来深远影响。     

欠发达地区农信社资本约束的难点及对策——以内蒙古赤峰地区为例

资本充足性,是指银行业金融机构的资本应保持在既能承受风险损失,以保护存款人和债权人的利益,又能保障正常营运以获取盈利的水平上。衡量资本充足性的核心指标是资本充足率。《巴塞尔新资本协议》要求银行业金融机构资本充足率不低于8％，其目的是通过资本约束有效控制银行业金融机构的风险水平，其本质是对风险的约束，而对欠发达地区农信社而言，也是对“三农”支持力度的约束。     

施新规:农村银行挑战与机遇并存——农村中小金融机构实施新资本管理办法的新挑战与新机遇

随着国内国际形势的发展变化,银行业在复杂多变的激烈市场竞争中,如何提高风险管理能力、加快战略转型成为稳健发展的重中之重。为此,银监会于2012年6月8日出台了《商业银行资本管理办法(试行)》(简称新资本管理办法),并于2013年1月1日起正式实施。相比于五大国有商业银行和全国性股份制商业银行,资本充足率较低、风险防控能力相对薄弱的农村中小金融机构,在实施新资本管理办法时将要面临更多的挑战,需对此予以更多关注。新资本管理办法的主要内容和新规定新资本管理办法在巴塞尔协议Ⅱ的基础上,全面引入了巴塞尔协议Ⅲ确立的资本质量标准及     

内部评级法的应用思考

建立与完善商业银行的信用风险内部评级体系,是识别与控制贷款风险,保证商业银行信贷资产质量的关键所在。新巴塞尔资本协议(以下简称新协议)创设的以内部评级法为核心的银行信用风险监管体系,为各国商业银行的贷款风险识别与管理体系的创新与完善提供了依据。对我国银行业而言, 内部评级法将成为继资本充足率之后的又一个关键词。     

新四大监管工具施行对农村中小金融机构的影响

为分析巴塞尔协议Ⅲ对中国银行业的影响,中国银监会于2010年底就施行资本充足率、动态拨备率、流动性指标和杠杆率（以下简称新四大监管工具）征求了银行业金融机构的意见并组织了测算。为进一步了解施行新四大监管工具对农村中小金融机构的影响,福建银监局选取了辖内两家农村合作银行（以下简称农合行）进行了测算。     

也谈新巴塞尔协议与我国银行业风险管理

巴塞尔协议是国际银行风险管理中最具代表性的监管准则,它突出强调了资本充足率的标准和意义,确立了全球统一的银行风险管理标准。然而,随着金融业务的创新和银行风险管理水平的提高,巴塞尔协议在发挥重要作用的同时也逐渐暴露出一些自身的缺陷。巴塞尔委员会从上世纪末开始组织对巴塞尔协议进行修改完善,并于2004年6月26日正式发布《统一资本计量和资本标准的国际协议:修订框架》,也就是通常讲的“新巴塞尔协议”。与原巴塞尔协议相比,“新协议”有两点大的改进。一是在结构上确立了“三大支柱”的框架,即第一支柱“最低资本要求”,第二支…     

国内外银行风险管理的差距及启示

银行风险管理是金融理论发展、金融产品丰富和人们对金融风险认识不断加深的产物。20世纪80年代以后,银行业竞争不断加剧、存贷利差变窄、衍生金融工具被广泛使用,市场环境发生了巨大变化,旧有的资产负债风险管理理论的局限性不断凸显,风险管理理论与实务亟待创新。在这种情况下,表外风险管理理论、金融工程学等一系列思想、技术逐渐应用于银行风险管理;数学、信息学、工程学等方法更加深化了风险管理作为一门管理科学的内涵。从1988年《巴塞尔资本协议》正式出台到《巴塞尔新资本协议》的不断完善,标志着国际银行界风险管理和金融监管理论…     

风险管理：新技术与新工具——农村中小银行建设内部评级体系的路径

巴塞尔新资本协议之精髓不仅仅局限于风险计量模型的技术和方法,它代表了世界银行业监管和风险管理发展的大方向。而作为新资本协议的核心技术——内部评级法,正在成为全球领先银行业信贷风险管理的主流模式,运用好这个工具,将有可能显著增长银行精确管理信贷风险的能力。同时,经济资本作为商业银行开展全面风险管理的重要工具,通过数量模型应用,亦能有效提升风险管理的精细化水平。从定性分析到定量计算,农村中小银行风险管理面临新的突破。     

建立内部评级系统提高风险管理水平

近年来,银行风险控制技术和手段不断提升,风险管理模式正在从粗放走向集约,从依靠主观定性判断走向科学定量分析,从事后处理走向事前预防、预警和预控。自从巴塞尔委员会公布的《资本计量和资本标准的国际协议:修订框架》(简称“巴塞尔新资本协议”)将内部评级法 (IRB)作为计算信用风险监管资本要求的主要方法后,内部评级法已经成为国内银行业界讨论和关注的热点。     

巴塞尔新协议对银行风险监管的影响

巴塞尔协议是迄今为止在国际银行业发展方面产生最重要影响的国际协议之一。随着经济科技的发展和金融创新的推进,商业银行防范风险的要求,中央银行的监管方法和金融市场的运作方式都发生了深刻的变化。巴塞尔委员会于1998年开始全面修改协议,在全球范围内征求银行界和监管部门对修改稿意见,并计划于2005年在10国集团内实施,与1988年通过的目前仍执行的原协议相比较,新协议承袭了原协议中以资本充足率为核心,以信用风险控制为重点的监管思路,并吸收了《有效银行监管的核心原则》中提出的最低资本金要求、外部监管和市场约束等三大支柱的原则,对银行风险管理的整体思路、方法作了新的总结和规范,在许多方面都有所突破和创新。新协议作为各国监管机构和银行业配置资本的指导性     

论新巴塞尔协议下中国银行业资产证券化的构建与完善

在新巴塞尔协议的压力下,中国银行业需要构建和完善资产证券化的机制以提高资本充足率。根据新巴塞尔协议规定的要求,指出该机制存在的问题,并提出了对策建议。     

读杂志，长知识，促思考

第三版《巴塞尔协议》出台后，在国际银行业引起了强烈反响，中国银监会以此为契机制定了《中国银行业实旌新监管标准的指导意见》，这对中国银行业的经营发展战略提出了新的要求。杨小帆、谷涛在《中国农村金融》2011年第14期银行监管研究专栏发表的《第三版巴塞尔协议对银行经营模式及发展格局的影响》系统地阐述了银行业经营模式和全球银行业发展格局的变化趋势，读来颇有教益。     

《巴塞尔协议》与上海金融风险防范

一、《巴塞尔协议》对当前金融风险防范的意义 要加强金融风险防范,就不能不谈到《巴塞尔协议》。 八十年代以来,随着金融业国际化进程加快和金融市场全球一体化趋势的加强,金融风险也日益国际化。加强国际合作,制定一项有效监管银行的国际统一标准是大势所趋。1988年7月西方“十国集团”原则上通过了由巴塞尔委员会制订的“关于统一国际资本衡量和资本标准的协议”(简称“巴塞尔协议”)。此后巴塞尔委员会又相继推出了一系列关于银行监管的原则文件。这些文件一般也被称为《巴塞     

商业银行操作风险管理浅议

本文依据"巴塞尔新资本协议"要求和商业银行管理先进经验,重点对商业银行面临的操作风险进行分析,并对操作风险的控制和管理思路进行探讨,从而阐述操作风险管理在商业银行管理中的重要意义。     

谋策略:构建科学的实施框架——农村银行机构实施新资本协议的框架设计

2011年7月,银监会专门发布《关于农村银行机构实施巴塞尔新资本协议的指导意见》,规定所有农村银行机构要按照第一支柱与第二支柱统筹考虑的总体要求,开始分层次、按步骤正式实施《统一资本计量和资本标准的国际协议:修订框架》和《第三版巴塞尔协议》(本文统称新资本协议),并以此为基础逐步建立符合监管要求的全面风险管理体系。从总体来说,农村银行机构尽早建立和完善符合新资本协议要求的信用风险内部评级体系、市场风险和操作风险量化管理技术体系以及风险资本管理,资     

商业银行资本充足率国际比较

商业银行的经营由于具有较高的风险性,因此需要持有一定量的资本金,衡量商业银行资本金大小的一个重要指标就是资本充足率,它是指商业银行持有的符合国家规定的资本与商业银行风险加权资产之间的比率,是保证银行经营安全性和稳健性的一项制度安排,其高低反映了银行抵御非预期损失的最终能力。随着全球银行业的迅猛发展,资本充足率日益成为衡量单个银行乃至整个银行体系稳定性的最重要指标。一、巴塞尔新资本协议与我国《商业银行资本充足率管理办法》对资本充足率的规定巴塞尔银行监管委员会1988年发布的资本协议中规定,银行的资本分为核心…     

关于农发行信贷资产质量管理的几点思考

以贷款风险分类为核心的信贷资产质量管理是巴塞尔新资本协议的要求,也是当今银行业的通行做法。它作为银行经营管理的重要内容,贯穿于信贷风险管理的全过程,是制定各项信贷风险管理制度的重要依据。现结合农发行业务实际,从思想认识、制度建设、信息系统、人员素质四个方面,谈谈对信贷资产质量管理工作的理解和认识。