经济资本管理在商业银行的作用

经济资本管理是国际银行业先进的管理工具，是落实资本充足率监管要求、加强商业银行内部资本管理和风险管理的重要手段。经济资本体系是工业化国家股份制商业银行普遍采用的风险管理工具，并逐步发展为现代银行的标准管理手段和系统。本文将详细探讨经济资本管理在我国商业银行中的作用，从而运用经济资本管理手段提高我国商业银行经营管理水平,     

经济资本:商业银行全面风险管理的核心

当前,我国商业银行正在全面展开以经济资本为核心的资源分配体系改革。首先探讨了经济资本的定义、与其他资本类概念的异同。其次,介绍了经济资本的测度原理。第三,分析了经济资本作为商业银行全面风险管理主要量化测度工具之一的作用,重点介绍了经济资本分配法,并探讨了产品组合的风险分散效应。第四,展望了经济资本实施后,商业银行将在下一步运用的基于经济资本的全面风险管理业绩考评体系——风险调整收益（RAROC）指标。     

对我国商业银行经济资本管理的理性思考

经济资本管理是商业银行管理的前沿理论,代表了未来银行业风险和价值管理的核心。面对经济全球化的挑战,中国商业银行必须尽快实施经济资本管理,建立全面风险管理体系。本文概述了经济资本管理的内涵,分析了我国商业银行经济资本管理的必要性,最后提出了完善我国商业银行经济资本管理的对策建议     

经济增加值在商业银行绩效考评中的应用

本文采用经济增加值对商业银行绩效评价体系这一热点问题进行初步探讨。文章从价值最大化的角度,采用经济资本对EVA进行重新定义,而后对我国商业银行中EVA的应用进行现状分析,据此提出增强商业银行绩效评价能力的一些思考。     

以经济资本为核心的商业银行全面风险管理体系框架研究

全球金融危机暴露出银行业风险管理存在的严重问题,全面改善和加强商业银行的风险管理成为亟待解决的研究课题。文章从理论上构建了以经济资本为核心的商业银行全面风险管理体系框架,提出了五个中心模块,四个全面风险管理要素和六个基于经济资本的全面风险管理维度的新概念,并全面深入分析了这一框架的结构、功能极其运行机制。     

我国商业银行经济资本管理

巴塞尔新资本协议指出,资本配置的基本原则是将资本要求与风险度量直接挂钩.该原则确立了经济资本配置在银行经营管理中的重要地位,也为我国商业银行风险管理模式的变革与创新指明了方向.本文在分析经济资本的基础上,对我国商业银行实施经济资本管理提出了初步的操作思路.     

资本配置:商业银行风险管理的核心

随着国际银行业风险管理模式和内容的发展,商业银行的风险管理从资产负债管理深化和完善到了资本配置的管理.资本和风险资产的匹配成为商业银行风险管理的核心问题.本文分析了目前国内外商业银行资本配置风险管理的理论和实践中存在的问题,并提出了对策建议.     

强化资本约束意识 树立风险收益平衡理念

早在20世纪90年代,国际银行业已开始把风险管理能力作为衡量一家商业银行核心竞争力的标准。银行管理的重点也由以前的资产负债转向风险计量与风险优化。某国有银行是国内最早引入经济资本概念的国内商业银行,通过借鉴《巴塞尔新资本协议》与《资本充足率管理办法》,优化经济资本计量方法,充分发挥经济资本在确定风险边界、实现风险管理战略和提升价值创造力等方面的积极作用,在总体经济资本限额及计划配置的要求下,积极主动地选择和安排风险,优先发展低资本消耗、高经济增加值的业务,提升资本使用效益。分析某国有商业银行现有风险管理体制,提出优化风险管理策略的几种方法。     

商业银行经济资本配置:思路与模型构建

经济资本是一种稀缺而宝贵的资源,科学的配置能够使商业银行承担的风险和取得的收益协调一致,从而提升商业银行的风险管理能力和盈利能力.本文首先探讨了商业银行经济资本配置的思路,继而在对动态配置约束条件进行分析的基础上,进行了动态配置模型的构建研究.最后,结合中国商业银行的经营实际,对推进中国商业银行经济资本配置管理提出了建议.     

国外银行全面风险管理体系建立的实践分析

文章通过分析国外部分主要商业银行,在全面风险管理体系建立的实践,从风险量化管理、风险分散化以及风险管理体系建立等三方面进行分析。通过比较,可以发现,国外商业银行在风险管理方面都采用了量化管理的技术手段,一些风险管理较先进的银行还将风险分散化技术应用到全面风险管理体系建立中,并降低了银行的资本需求,这些是我国商业银行在建立全面风险管理体系时需要借鉴和完善的地方。     

构建我国商业银行操作风险管理长效机制的若干思考

本文分析了操作风险所具有的特征,在研究目前我国商业银行基层机构操作风险防控工作所面临的突出问题的基础上,借鉴巴塞尔新资本协议关于操作风险管理的原则,提出了建立良好的风险管理文化、健全操作风险管理组织架构、完善内部控制体系、优化操作风险管理流程、加快电子信息技术应用、推广先进的操作风险资本计量方法等一系列构建我国商业银行操作风险长效机制的策略。     

经济资本在商业银行信用风险管理中的应用研究

文章针对我国商业银行风险管理中容易被忽视的非预期风险问题,通过分析国际上先进的信用风险管理手段和我国商业银行信用风险管理的现状,探讨了经济资本在我国商业银行信用风险管理中的应用。结合中国银行经济资本管理的案例,阐述了应用经济资本管理的目的、经济资本的计量及其影响因素。研究表明。我国商业银行基于经济资本的信用风险管理尚处于初级阶段,国内各大商业银行应充分认识到这种差距,并不断借鉴先进的经验完善经济资本管理体系。     

我国商业银行EVA的计算——以南京银行为例

银行业是关系着国计民生的重要的金融企业,是一国国民经济的命脉。商业银行的绩效评价历来受到广泛的关注和重视。商业银行经营的产品就是资本,如何把握资本的运动并且正确地计算各项资本成本就显得尤其重要。经济增加值（EVA）可以把资金的成本和商业银行的经营活动紧密结合起来,从而使绩效评价能够更好地反映商业银行的经营成果。     

经济资本在商业银行风险管理中的应用

风险管理能力已经成为商业银行生存与发展的核心能力之一。伴随着全球金融一体化进程的加快,商业银行面临的经营风险越来越复杂,与外资银行竞争的日趋激烈,中国商业银行业固有和新增风险进一步加大,银行业管理的内外部环境也更加复杂多变。面对越来越激烈的竞争环境,如何全面提高自身的竞争力,构建完善的风险管理体系,提高对金融风险管控的水平,是中国银行业尤其是商业银行迫切需要解决的重要问题。经济资本的引入将有助于我国银行提高经营管理水平,增强自身决策能力,取得较高的利润回报率。推进全面风险管理体系建设,实现资本的合理配置。     

论商业银行全面风险管理

随着中国商业银行市场化、国际化和混业经营的不断深入,在巴塞尔协议的框架下,以信用风险、市场风险和操作风险为核心,覆盖所有业务流程的全面风险管理能力,正逐渐成为商业银行提高核心竞争力的关键要素.本文针对商业银行风险管理的实际情况,基于巴塞尔新资本协议的最低要求、市场纪律和外部监督3大支柱的基本要求,提出我国商业银行风险管理中存在的问题,以及构建全面风险管理体系的思路.     

我国商业银行经济资本管理

巴塞尔新资本协议指出,资本配置的基本原则是将资本要求与风险度量直接挂钩。该原则确立了经济资本配置在银行经营管理中的重要地位,也为我国商业银行风险管理模式的变革与创新指明了方向。本文在分析经济资本的基础上,对我国商业银行实施经济资本管理提出了初步的操作思路。     

商业银行经济资本管理研究进展:国外文献综述及启示

经济资本管理是现代商业银行风险管理的重要方法,主要用于抵补商业银行投资组合或业务的价值或收益的非预期损失或下降。文章对国外经济资本相关文献做了系统整理,分别从经济资本定义、风险与经济资本关系、资本充足与经济资本关系、经济资本配置和计量几个方面对文献和理论加以论述,帮助银行从业者充分了解这种现代商业银行风险管理方法,将理论与金融实务相联系,按照新巴塞尔协议中有关规定,防范各项风险,提高机构经营效率。     

引进经济资本管理手段实施全面风险管理——浅议国内银行业全面风险管理与经济资本管理

银行的经营时刻都面对着各种风险.近年来国内商业银行提出了要实施全面的风险管理.即要由以前单纯的信贷风险管理模式转向信用风险、市场风险、操作风险并举,信贷资产与非信贷资产并举,表内资产与表外资产并举,组织流程与技术手段创新并举的风险管理模式.我国商业银行为了突出风险和价值,在现有经营利润指标基础上,考虑纳税调整、风险扣除和资本回报等因素,实行经济利润管理.全面风险管理、经济资本管理、经济利润等这些经营理念将给我国银行业的经营方式及增长模式带来巨大的变化和深刻的影响.     

我国商业银行风险管理研究

商业银行掌握着一个国家的经济命脉,而商业银行的风险管理则是其能否长治久安的关键.伴随着我国资本市场的逐步开放,商业银行风险管理日益成为理论界的研究热点.本文通过介绍我国商业银行风险管理的现状,指出其中存在的问题,并提出相应的建议.     

试论改制后的农村商业银行风险及对策

在经济全球化、金融体制一体化和我国股份制改革的大背景下,越来越多的外资银行将目光和投资转向中国,这大大增加了我国金融行业的竞争局面和金融风险。商业银行的风险关系到国家的金融安全和经济稳定,风险管理自然成了商业银行经营管理的中心环节。由此,在商业银行改制的潮流中,风险控制就尤显重要。本文通过分析我国农村商业银行存在的风险及成因,对构建农村商业银行的风险管理体系提出了明确的思路。市场经济是法治经济,构建农村商业银行的风险管理体系,其实质就是银行风险管理的制度化、法律化。