商业银行操作风险评估与预防研究

相对于信用风险和市场风险的管理而言,我国商业银行对操作风险的管理还处于非常初步的阶段。这使得提高商业银行操作风险管理水平已成为我国商业银行的燃眉之急。本文首先论述了操作风险的内涵、评估方法和风险资本计量方法,然后对我国操作风险管理现存问题的深层原因进行分析,对症下药,对我国商业银行操作风险管理提出了建议,认为我国商业银行应重点从内控制度、操作风险管理计量、风险转嫁、外部金融环境几方面来加以提高才能有效地避免操作风险事件的发生。     

我国商业银行操作风险管理探析

文章分析了我国商业银行操作风险管理存在的问题,从提高操作风险重视程度、建立和完善操作风险管理机制、提升操作风险计量水平、规范商业银行信息披露四个方面对我国商业银行操作风险管理提出了相关对策建议。     

新巴塞尔协议下亚洲地区银行的操作风险管理——基于新加坡、香港地区和中国大陆的比较研究

操作风险引发的银行重大损失案件时有发生,引起巴塞尔委员会的关注。操作风险的定义、度量标准和管理体系等在新巴塞尔协议中得到体现。相对于新加坡,香港地区来说,我国大陆操作风险管理起步较晚,银行在公司治理、内部控制等方面存在的缺陷也使得操作风险管理呈现特殊性。从成因上看,操作风险主要由于内部欺诈,尤其是管理层欺诈引起：从制度制定上看,常常因业务先行于制度而不能有效约束风险。面对实施新巴塞尔协议带来的机遇与挑战,应结合银行业现实,建立适应中国国情的风险管理长效机制,树立正确的操作风险管理理念,正确把握操作风险资本计量。将操作风险管理纳入全面风险管理,从而提高银行整体风险管理效率。     

商业银行操作风险资本计量：巴塞尔法的比较

鉴于目前我国银行业大案要案频发,为此,中国银行业监督管理委员会首次下发了《中国银行监督管理委员会关于加大防范操作风险工作力度的通知》,操作风险已经成为商业银行继信用风险后的主要风险,对操作风险资本进行准确计量是操作风险管理的关键因素。借鉴巴塞尔新资本协议下的基本指标法、标准法、高级计量法对提高我国商业银行操作风险资本计量技术具有重要意义。     

建立网络银行操作风险内部控制系统的策略

提出了网络银行操作风险的定义 ,并从建立能有效管理、缓解操作风险内部机制的角度入手 ,设计了操作风险管理指挥中心、业务操作风险管理中心、数据传输风险管理中心、操作风险报告系统、操作风险应急反应中心和操作风险审计中心这六个子系统。     

商业银行操作风险管理中统计测量法的应用分析

商业银行操作风险管理的第一步就是对银行操作的已有风险与潜在风险进行总体评估,从中归纳出商业银行操作风险的成因,为银行采取规避操作风险的措施提供参考性依据。文章运用统计测量法的原理来分析商业银行的操作风险,提出了统计测量法的具体应用步骤,并说明了商业银行操作风险管理中统计测量法应用的现实意义。     

贝叶斯网络模型在商业银行操作风险管理中的应用

一、操作风险和操作风险管理巴赛尔新资本协议2004)对操作风险的定义:操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。这个定义建立在对其基本成因分析基础上,便于对操作风险进行管理,从而取得比较广泛的认同。操作风险管理就是对操作风险进行识别、评估、监测和缓释/控制。二、操作风险管理的模型选择在开发操作风险管理模型方面,许多银行面临的问题是损失数据的缺失。如果没有一个损失的历史数据库,大多计量工具和技术如损失分布法)都无法应用。巴赛尔新资本协议2004)要求用于计算监管资本的内部操作风…     

我国商业银行操作风险管理研究

本文从新巴塞尔协议对银行操作风险的定义出发,分析了银行操作风险具有:与市场风险及信用风险具有内在联系性、主要存在于银行内部控制及公司治理机制的失效和分析注重原因分析等特点,与此同时,本文还详细阐述了新巴塞尔协议对操作风险的计量方法,最后在前文讨论的基础上,提出了对我国银行进行操作风险管理的相关建议。     

银行操作风险管理系统设计与实现

商业银行操作风险的严重性越来越引起银行管理层的关注,然而我国操作风险管理水平较低,普遍还没有建立起操作风险管理系统。本文依据新巴塞尔协议操作风险管理框架,利用SOA与数据仓库技术,设计和实现了一套操作风险管理系统,并基于操作风险中系统风险为例,进行了应用实践探索。     

商业银行操作风险管理策略分析

在全球经济一体化进程迅速加快的背景下,提高商业银行的操作风险管理能力,是各国高度重视的问题。我国商业银行要不断完善操作风险管理体制,解决内部人控制问题,推进高级风险计量模型开发与应用、定量管理和定性管理以及监测、检查等功能进行有机结合。     

我国商业银行操作风险管理研究

本文从新巴塞尔协议对银行操作风险的定义出发,分析了银行操作风险具有:与市场风险及信用风险具有内在联系性、主要存在于银行内部控制及公司治理机制的失效和分析注重原因分析等特点,与此同时,本文还详细阐述了新巴塞尔协议对操作风险的计量方法,最后在前文讨论的基础上,提出了对我国银行进行操作风险管理的相关建议.     

商业银行市场风险计量工具的简介及应用

通过对商业银行市场风险计量工具原理的介绍、分析,梳理了三种常用计量工具的计算步骤及结果意义,并构造相应的例子来说明市场风险管理计量工具的应用方法,促使广大银行管理者深化对市场风险管理工具的理性认识,并为其提供市场风险管理的依据。     

基于全面风险管理(ERM)模式的宁波市商业银行风险管理研究

商业银行作为银行业的主要组成部分,存在着各种各样的风险。当前银监会为促进整个银行业发展,将如何加强风险管理列为各家商业银行的工作指引重点。文章借鉴先进的风险计量技术,并结合宁波市商业银行全面风险管理经验,提出商业银行全面风险管理的建议与对策。     

从法国兴业银行看我国商业银行操作风险管理

操作风险管理是我国商业银行风险管理的薄弱环节。新巴塞尔协议给出了商业银行操作风险的界定与管理标准。我国商业银行产生操作风险的原因在于管理理念失当、组织结构缺陷以及管理方法落后。完善我国商业银行的操作风险管理应建立包括目标设定、风险识别、风险评估、风险缓释和风险报告在内的操作风险管理流程。     

基于流程控制的银行操作风险管理研究

操作风险管理是商业银行风险管理领域中的热点问题,本文基于流程控制的角度来探讨银行操作风险管理,从流程的视角来分析操作风险,并利用流程控制来帮助银行实施有效的风险控制,即按业务流程设置操作风险防范策略,通过组织结构的扁平化来防范操作风险,以及根据业务流程需要配置操作人员。     

新巴塞尔资本协议下的操作风险管理

操作风险是新巴塞尔资本协议列出的银行业三大风险之一。目前国内对操作风险管理缺少研究。笔者认为，通过定量化的方式衡量操作风险是大势所趋。本文基于新巴赛尔资本协议对风险的规定，分析了操作风险的涵义和衡量手段，并提出了相应的操作风险管理策略。     

风险与控制自我评估:商业银行操作风险管理的工具

操作风险日益成为监管机构关注的重点,也是商业银行自身的风险管理难题之一。风险与控制自我评估在操作风险管理工具中处于核心地位,它是银行实施操作风险管理过程中的一项基础性工作,能使银行有效发现风险点与相应的控制状况,为识别和控制操作风险奠定基础,本文对风险和控制自我评估方法和内容进行了提炼。     

商业银行负债业务潜在风险不容忽视

文章从我国利率、汇率市场化改革不断深化的现状出发,阐述了我国商业银行负债业务的现状,研究了商业银行负债风险的几种表现形式,重点分析了商业银行负债风险产生的原因,指出存款业务风险是负债业务的主要风险,同时提出了商业银行要提高负债风险意识、建立市场风险计量模型及防范操作风险等措施来加强负债风险管理,这对我国商业银行风险管理工作具有重要指导作用和现实意义。     

基于内部控制的我国商业银行操作风险管理控制研究

操作风险与商业银行是相伴而生的风险之一。上世纪90年代以来国际国内商业银行发生了许多重大操作风险大事件,给我过银行业带来了巨大的资金和社会效益损失。因此,学术界开始重视对银行业的操作风险管理研究。本文从操作风险和内部控制的内涵、特征以及两者之间的关系入手,揭示我国商业银行操作风险管理控制的形成原因,探讨完善我国操作风险管理的建议。     

商业银行操作风险管理中保险的应用探讨

本文对新巴赛尔协议中关于银行操作风险的论述进行了评价,介绍了与商业银行操作风险相匹配的保险产品现状及存在问题,并分析了保险给商业银行带来的新风险,最后分析了我国商业银行操作风险管理中引入保险的条件并提出相应建议。