金融危机预测信号接近模型研究

本文认为金融危机预测的关键在于切实有效的测算模型,并在纵观已有的研究成果的基础上,重点选择信号接近模型,对该模型理论做出简要释义,进而以亚洲金融危机重灾区韩国届时有关指标为数据,对信号接近模型及应用综合指数进行实证分析.     

政府主导外生技术创新与经济周期

现有的技术创新理论文献大多强调技术创新与经济周期的内生性,但这一认识忽略了技术创新的外生性特征。本文从技术创新的外生理论出发,重新构造了国家推动的外生创新模型,以外生技术创新理论分析了技术创新周期,对金融危机产生原因给出了新的解释,并预测了后金融危机时代的特征,分析了根治金融危机的可能策略及中国面临的机遇。     

后金融危机时代辽宁省出口贸易对策研究

本文主要分析了后金融危机时代辽宁省外贸出口状况,运用灰色系统预测方法,建立GM(1,1)模型.根据2001年1月-2009年2月辽宁省外贸出口的历史数据,计算2009年3月-2010年4月辽宁省外贸出口额.通过真实值与计算值的差距,找出金融危机对辽宁省外贸出口的实际影响,由此提出后金融危机时期辽宁省出口贸易的对策与建议.     

金融危机背景下北京农产品加工业的发展与预测

本文对北京市农产品加工业的发展现状进行了统计分析,在此基础上,采用C-D生产函数的双对数模型,运用最小二乘法,分别利用季度和年度截面数据对北京市农产品加工业的产出进行了回归分析和预测。得出如下结论:金融危机对北京农产品加工业有一定影响,但总体影响不大。最后,模拟了不同程度的金融危机冲击对产出水平的影响,并讨论了影响北京农产品加工业发展的因素。     

后金融危机时代辽宁省出口贸易对策研究

本文主要分析了后金融危机时代辽宁省外贸出口状况,运用灰色系统预测方法,建立CM（1,1）模型。根据2001年1月—-2009年2月辽宁省外贸出口的历史数据,计算2009年3月-2010年4月辽宁省外贸出口额。通过真实值与计算值的差距,找出金融危机对辽宁省外贸出口的实际影响,由此提出后金融危机时期辽宁省出口贸易的对策与建议。     

新兴市场国家金融危机预警研究——基于Logit模型的实证检验

当前部分新兴市场国家的金融风险引起国际社会高度警惕,有必要研究建立适用于新兴市场国家的金融危机预警模型,以更有效地应对金融风险.印度是典型的新兴市场国家,且在经济金融领域和中国有较多相似性,研究印度金融危机预警,对新兴市场国家尤其是中国防范金融风险具有重要意义.文章基于印度数据构建了货币危机预警模型,对货币危机的影响因素进行实证分析,并结合当前宏观数据,利用模型预测印度在未来若干年内发生货币危机的概率.Logit模型分析表明,净储蓄/GDP下降、人均GDP下降、外债/GDP升高、出口/GDP下降,会导致印度货币危机发生的概率增加.进一步利用Logit模型预测表明印度从2020年起货币危机发生的概率将逐年上升.尽管如此,若应对措施及时有效,货币危机引发金融危机爆发的可能性依然较小.     

山东省2010年主要国民经济指标预测与分析

后金融危机时代,山东省国民经济运行发生了一系列变化.本文利用灰色马尔科夫预测模型,对2010年山东省主要国民经济指标进行了预测,给出了2010年山东省国民经济主要指标预测表.在模型模拟和实证分析相结合的基础上,分析了山东省经济发展的趋势,并针对经济社会发展中存在的问题提供了政策建议.     

山东省2010年主要国民经济指标预测与分析

后金融危机时代，山东省国民经济运行发生了一系列变化。本文利用灰色马尔科夫预测模型，对2010年山东省主要国民经济指标进行了预测，给出了2010年山东省国民经济主要指标预测表。在模型模拟和实证分析相结合的基础上，分析了山东省经济发展的趋势，并针对经济社会发展中存在的问题提供了政策建议。     

对金融危机后货币政策目标的再思考

目前国际社会关于此次金融危机成因和教训的讨论很多,尤其是二十国集团华盛顿金融峰会以来,各界已经对金融监管、国际金融组织体系、国际货币体系等方面的改革达成了一些共识。本文将主要从货币政策的角度,对此次金融危机前货币政策进行系统性回顾,反思金融危机前的货币政策,并对危机后的货币政策目标进行探讨。     

百位经济学家预测：未来20年将上演全球金融大变局

国内国际各类机构80余家，经济学家、金融专家100余位对金融危机发展和危机后全球金融趋势进行了分析和预测。这些专家的共同结论是：本次金融危机将改变原有全球金融秩序，未来20年内将上演全球金融大变局。     

中国消费者信心指数的时间序列分析

本文对预处理后的数据采用Box-Jenkins法识别基本模型,并使用最佳准则函数和F检验确定模型的阶数,建立MA（1）模型;紧接着,本文采用Pandit-Wu法建立ARMA（2,1）模型,并将此模型与MA（1）模型进行比较。再者,本文利用MATLAB软件分别绘制MA（1）模型与ARMA（2,1）模型的残差散点图,对本文拟合的模型进行适应性检验。最后,本文分别利用两个模型进行内插和外推预测,并将预测效果进行了比较,肯定了Pandit-Wu建模方法拟合的模型的优越性,并将预测结果进行7简单的分析。     

谈后金融危机时代的企业经济管理创新

后金融危机时代的来临,对我国经济形势产生了很大的冲击。本文分析了后金融危机时代对我国经济的影响,论证了在此背景下我国企业进行经济管理创新的必要性,并讨论了如何在后金融危机下对企业经济管理进行创新。     

基于MATLAB的BP网络在金融危机下的股市预测中的应用

设计一个含一个隐含层的BP网络模型,并建立相应的数学模型,以MATLAB为工具,个股中信银行2008年以来360天的股市数据为样本,预测5天的股市开盘、收盘、最高、最低价,并与自适应网络预测方法相比较。结果表明该网络模型算法对在金融危机下的股市预测精度很高。     

基于前向滚动EMD技术的预测模型

运用经验模态分解(EMD)、人工神经网络(ANN)和时间序列,基于分解—重构—集成的思想,构建了一个组合预测模型。在模型的构建过程中,提出了对股票指数序列进行逐日前向滚动EMD分解的思路,将分解后的本征模函数(IMF)分量输入神经网络进行组合预测。运用上述基于前向滚动EMD模型分析沪深300指数和澳大利亚指数的波动特点和走势。结果显示:前向滚动EMD模型比ARIMA模型、GARCH模型和BP神经网络模型具有更高的预测精度。     

走出金融危机的全球经济发展探讨

走出全球金融危机后全球经济将如何发展？本文首先探讨与分析了全球金融危机中我国与印度及东南亚的经济发展情况;其次就全球劳动生产力与FDI受金融危机影响的状况作了研究分析;再次,分析了01年我国人民币面临的升值压力;最后,对全球2011、2012年的经济发展作了预测和展望。     

互联网技术对金融危机传导速度影响研究

为探索未来物联网技术环境下金融危机的传导情况,本文研究了互联网技术对金融危机传导的影响。在从金融危机传导理论分析互联网技术对金融危机传导影响的基础上,采用双变量VAR模型对我国互联网技术与金融危机传导速度的关联性进行了实证分析。格兰杰检验发现,我国互联网技术广泛应用后,金融危机可以很快对我国产生影响,由此证明互联网技术可以加快金融危机的传导速度。本文的研究有助于探索未来物联网技术环境下金融危机的传导情况,对减小金融危机的传播范围有着重要理论价值,对开放中的中国具有重要的现实意义。     

金融危机对中小企业财务风险的作用机理探析

在阐述金融危机和财务风险概念及特征的基础上,构建了金融危机对中小企业财务风险的作用机理模型,并对该模型中的作用路径进行了深入探讨。     

GDP缺口预测中金融变量预测能力的分析

2008年的金融危机对全球的经济产生了深远的影响,因此,在预测主要宏观经济指标时就应更多的考虑金融变量。通过利用主成分分析得到了能够反映中国金融状况的几个主成分,并利用这些金融主成分对GDP缺进行了预测。本课题通过比较分析来评价金融主成分在预测GDP缺口中的作用。     

保险公司偿付能力恶化预测研究

文章在分析公司财务预测研究方法应用前提的基础上,运用MDA模型和Logistic线性回归模型预测方法对我国保险公司偿付能力恶化进行预测研究。结果表明两个主流模型均能在保险公司偿付能力恶化前1~2年较好地进行预测,但是由于两类错估率的不同,MDA模型要优于Logistic模型。     

我国股票市场发展研究

2007年至今,我国股票市场经历了一场快速泡沫化到理性回归再到低迷震荡的过程。2009年春节后,股市持续走高。本文通过对中国股市的总体运行情况进行分析,对中国股市泡沫的适度性做出评估,并剖析了中国股市大幅震荡的成因。最后,结合本次金融危机对我国股市未来的发展趋向进行简单预测并对股市的理性运行提出有效的控制措施。