上证A股与B股协整关系的实证研究

本文基于协整理论，使用1998年1月5日至2001年2月19日和2001年2月20日至2007年7月20日两个阶段上证A股指数与B股指数数据对上证A股与B股之间的关系进行了研究。结果显示．B股市场对境内投资者开放前A股与B股之间不存在协整关系．而B股市场对境内投资者开放后，A股与B股存在协整关系。进一步地对不存在协整关系的第一阶段进行了Granger因果检验：对存在协整关系的第二阶段构建了误差修正模型，针对所得结论提出了建议。     

技术创新、产业结构升级与苏州经济增长关系研究

文章采用协整理论和Granger因果关系检验,根据苏州市1992—2009年的时间序列数据,实证分析技术创新、产业结构升级与苏州经济增长之间的关系。协整检验表明：苏州市的技术创新与经济增长存在协整关系,苏州市的技术创新与产业结构升级也存在协整关系,但苏州市的产业结构升级与经济增长之间不存在协整关系。Granger因果关系检验表明：苏州市的技术创新与经济增长存在双向的Granger因果关系,苏州市的经济增长与产业结构升级存在单向的Granger因果关系,而苏州市的技术创新与产业结构升级之间不存在Granger因果关系。     

基于向量自回归模型的中美股市联动性分析

文章选取中国的上证综合指数和美国标准普尔500指数在2015年1月2日至2016年12月31日的数据作为研究样本,利用向量自回归(VAR)模型的Johansen协整检验和Granger因果检验方法,对中国股市和美国股市的联动性进行了实证研究分析。结果显示,中美两国股市具有长期均衡的正相关关系。     

QFII对中国股市影响力的实证研究——基于协整和Granger因果关系的检验

利用协整理论与Granger因果关系对沪深300、QFII持股指数以及基金重仓指数的对数收益率序列进行了协整分析,并利用Granger因果关系检验理论,考察了两者之间的联动关系。协整检验表明三者之间存在长期均衡关系,并且格兰杰检验显示沪深300和QFII持股指数的对数收益率序列存在Granger因果关系,其余变量不存在明显的Granger因果关系,但通过F检验值可以发现QFII确实对基金有着一定的影响。     

QFⅡ对中国股市影响力的实证研究——基于协整和Granger因果关系的检验

利用协整理论与Granger因果关系对沪深300、QFⅡ持股指数以及基金重仓指数的对数收益率序列进行了协整分析,并利用Granger因果关系检验理论,考察了两者之间的联动关系。协整检验表明三者之间存在长期均衡关系,并且格兰杰检验显示沪深300和QFⅡ持股指数的对数收益率序列存在Granger因果关系,其余变量不存在明显的Granger因果关系,但通过F检验值可以发现QFⅡ确实对基金有着一定的影响。     

北京市私人小汽车消费与经济增长的协整及因果关系分析

运用协整理论和因果关系检验理论,对北京私人小汽车消费与经济增长进行协整关系检验,并分析其Granger因果关系。研究结果表明:北京市私人小汽车消费与经济增长之间具有协整关系,且经济增长是私人小汽车消费的单向Granger原因,而私人小汽车消费对经济增长的影响不显著。基于实证结果得出私人小汽车消费增速回落并不会显著引致经济增长增速回落的结论。     

重庆市财政科技投入与技术创新关系的实证研究

文章利用协整分析和Granger因果检验对1997-2012年重庆市财政科技投入与技术创新的关系进行实证检验,结果发现:尽管重庆市财政科技投入与技术创新各自都不具备平稳性,但它们之间具备长期均衡的协整关系。短期看,技术创新不是财政科技投入的Granger原因,财政科技投入是技术创新的Granger原因,两者之间的协整关系中,财政科技投入明显处于主导地位;长期关系中两者互为Granger原因。     

上证综指与道琼斯指数和恒生指数的因果与协整关系分析

本文应用2002至2007年的数据.对上证综指和道琼斯指数与恒生指数之间的Granger因果关系和协整关系进行了实证检验.结果发现道琼斯指数对恒生指数和上证综指存在显著的Granger因果关系,而恒生指数和上证指数之间没有因果关系.上证综指和道琼斯指数与恒生指数之间不存在协整关系,国内外市场之间并不存在长期均衡的关系,没有长期共同趋势,是相分离的.     

中国PMI与上证指数关系的实证研究

利用2005年至2013年的中国制造业采购经理指数(PMI)数据与相应时期的上证综合指数的相关数据,采用协整关系检验法和Granger因果检验法对二者之间的关系进行研究,并以此建立误差修正模型。结果表明:PMI与上证综合指数之间存在协整关系,即两者之间存在着长期均衡关系;PMI是上证综合指数的Granger原因,而上证综合指数不是PMI的Granger原因,进而表明PMI有助于对上证综合指数的预测。     

上证综指与道琼斯指数和恒生指数的因果与协整关系分析

本文应用2002至2007年的数据，对上证综指和道琼斯指数与恒生指数之间的Granger因果关系和协整关系进行了实证检验。结果发现道琼斯指数对恒生指数和上证综指存在显著的Granger因果关系，而恒生指数和上证指数之间没有因果关系。上证综指和道琼斯指数与恒生指数之间不存在协整关系，国内外市场之间并不存在长期均衡的关系，没有长期共同趋势，是相分离的。     

新疆产业能源消费与经济增长的关系研究

随着新疆经济的增长,三次产业的能源消费也呈现出不同的发展态势。本文运用协整理论和Granger因果关系检验,采用1990年-2008年的统计数据,实证研究了新疆三次产业能源消费与经济增长的协整关系和Granger因果关系,并建立VAR模型,运用脉冲响应函数对新疆能源消费和经济增长之间的相互关系进行动态分析,进而在研究基础上提出合理化对策建议。     

中国能源消费与GDP关系实证分析

能源问题在国家经济体制中占据着举足轻重的地位,对中国能源消费与GDP关系进行研究是重要并且必要的。文章运用协整理论和Granger因果检验对我国1978~2014年间GDP和能源消费总量以及能源各构成部分消费总量之间关系进行实证分析。研究结果表明GDP与能源消费总量、石油消费总量、天然气消费总量存在协整关系,并进一步构建了协整模型和误差修正模型。而GDP与煤炭消费总量,水电、核电、风电消费总量不存在协整关系。存在从GDP到能源消费总量,石油消费总量,天然气消费总量,水电、核电、风电消费总量的单向Granger因果关系。     

四川省对外贸易与经济增长的实证分析

为了研究四川省对外贸易与经济增长之间的关系,文章利用了四川省1979-2008年的统计数据,采用计量经济学中的单位根检验、协整理论和Granger的因果关系检验等方法对贸易和经济增长量进行分析.分析结果表明:对外贸易量和经济增长之间存在长期的协整关系;进口对GDP具有促进作用;而出口则对GDP增长影响不显著.     

四川省对外贸易与经济增长的实证分析

为了研究四川省对外贸易与经济增长之间的关系,文章利用了四川省1979-2008年的统计数据,采用计量经济学中的单位根检验、协整理论和Granger的因果关系检验等方法对贸易和经济增长量进行分析。分析结果表明：对外贸易量和经济增长之间存在长期的协整关系;进口对GDP具有促进作用;而出口则对GDP增长影响不显著。     

创业板与主板互动关系的实证分析

创业板的推出为中国资本市场的发展开启了新的篇章,本文通过实证分析,运用Granger因果关系检验和协整分析表明创业板市场和主板市场之间存在长期的协整关系,主板市场是创业板市场波动的Granger原因,即主板市场的波动会影响创业板的波动,反之则不存在,并以此对创业板的发展提出一些建议。     

山东省投资与经济增长关系的协整分析

文章基于1978-2008年数据,运用协整检验和Granger因果检验等计量经济学方法,对山东省投资与经济增长之间的关系进行了实证研究.研究结果表明:山东省投资与经济增长之间存在着长期均衡关系和双向Granger因果关系.     

我国货币供应量、物价水平与经济增长之间关系的实证研究

针对我国2001～2010年季度数据,通过使用协整关系检验、格兰杰因果检验以及方差分解分析方法进行实证研究发现,长期内我国货币供给的变化与物价和产出的变化之间存在唯一的协整关系;同时存在一个单向的Granger因果关系:货币供给增长率是物价水平增长率的Granger原因,即长期内货币供应量仅对物价水平产生影响。最后根据实证分析结果对货币政策选择提出政策建议。     

推动中国固定资产投资增长的实证分析——基于中国1978-2007年数据的实证分析

文章应用OLS分析法,实证分析研究了商品零售价格指数、货币供给量与固定资产投资的相关性,在此基础上对3者之间的作用机理进行协整分析和Granger因果检验,研究结果表明:商品零售价格指数、货币供给与固定资产投资之间体现出较强的相关性,而且存在长期的协整关系;商品零售价格指数是固定资产投资和货币供应量的Granger原因,但反向因果关系不成立;提高并维持商品物价和适度的增加货币供给是推动投资增长的战略选择。     

人民币汇率变动对中俄贸易影响的实证分析

文章运用ADF单位根检验、Johansen协整检验和Granger因果关系检验等计量经济方法对中俄出口贸易与汇率变动之间的关系进行了实证分析,得出了出口贸易与汇率的变动存在长期协整关系,但汇率变动对出口贸易影响不显著的结论.     

浙江省能源消费与经济增长的协整分析

本文以浙江省为例，运用协整理论和Granger因果关系检验，结合1985--2006年的统计数据。实证研究了浙江省能源消费与经济增长的协整关系和Granger因果关系。研究结果表明，浙江省能源消耗与经济增长之间存在长期均衡关系和单项因果关系。就短期影响来看，能源消耗严重制约着地区经济的发展，但这种制约效应会随着经济水平的不断提高而减弱。