商业银行资本充足率监管的有效性研究

商业银行资本充足率监管是银行监管的主要内容之一,金融危机过后,世界的经济大体上进入了后危机时代,这使银行和我国的经济都面临着严重的威胁,所以必须进行商业变革。研究表明:我国还应不断的提高商业银行资本充足率监管的有效性,就是资本充足率的监管,应有利于商业银行服务于实体经济,但是不能够完全影响银行的风险管理和改革转型。本文就商业银行具备的企业和社会特征,通过分析、研究商业银行资本充足率监管对银行风险管理、改革转型、对实体经济的影响等,以有效提高我国商业银行的资本充足率。     

资本充足率、资产规模与银行风险的关系研究

资本充足率是银行风险监管的一个重要指标,且大型银行和中小型银行的监管要求有稍许不同。为研究资本充足率对银行风险的影响是否会受到银行资产规模的影响,本文从非线性关系视角出发,采用面板门限模型来进行实证检验。本文基于2007-2014年38家商业银行的数据建立门限模型,以资产规模作为门限变量进行门限检验。实证发现,不同规模的商业银行其资本充足率对银行风险的影响不同。对于大型银行来说,资本充足率能够显著降低银行风险,但对于中小型商业银行来说,该作用不再显著。因此监管当局应针对不同规模的商业银行制定不同的资本充足率监管要求。     

从国际经验看我国资本充足率监管实践

资本监管是审慎银行监管的核心。发达国家和新兴市场国家的经验为我国资本充足率监管提供了有益的借鉴。《商业银行资本充足率管理办法》是符合我国国情的资本监管制度。为有效提高我国资本充足率水平 ,商业银行须在深化内控风险管理基础上 ,制订资本充足率达标计划 ,监管当局应监督各行资本充足率达标情况 ,并确保计划的有效实施。     

巴塞尔协议Ⅲ商业银行资本充足率研究

资本是商业银行赖以生存和发展的基础，资本监管是银行监管的重要内容之一。如何对商业银行进行适度的、有效的资本监管也是《巴塞尔资本协议》不断完善的基本出发点和归宿点。该文通过对《巴塞尔协议Ⅲ》中关于商业银行资本充足率内容的更新进行了研究，就如何调整和改进我国商业银行资本充足率提出建议。     

资本充足率监管与商业银行风险的关系探究

自从2004年银监会对国内商业银行的资本充足率规定指标以来,各银行都着力提升或维持资本充足率在指标以上.但是资本充足率的监管能否减低银行风险或者帮助银行增强风险抵御能力,国内学界尚无定论.而金融危机的冲击无疑使得人们更好地理解资本充足率监管的作用和缺陷,以及对银行风险的影响.     

《新巴塞尔协议》与我国商业银行资本管理

银行资本充足率是衡量银行稳健经营的基本标准之一,也是银行监管的重要内容与目标。我国商业银行资本充足率普遍偏低,目前大多数商业银行尚未达到国际巴塞尔委员会所规定的银行最低资本要求,《新巴塞尔协议》为我国商业银行的资本管理提供了努力的方向。     

资本充足率监管下的银行资本与风险行为——《商业银行资本充足率管理办法》实施后的实证分析

基于对商业银行资本与风险行为的理论阐释,本文对《商业银行资本充足率管理办法》实施后我国商业银行资本和风险行为的关系以及资本监管的政策效果进行了实证分析。研究发现:在资本监管的强制约束下,我国商业银行的资本变动与风险变动之间存在显著的负相关关系;最低资本监管要求能够有效地提高商业银行的资本充足水平,但对银行的资产风险变动没有显著的影响;银行规模有助银行提高资本和规避风险,但盈利水平对资本变动的影响不显著。     

商业银行资本管理办法明年实施2018年底达标

<正>近日,银监会正式对外发布了《商业银行资本充足率管理办法(试行)》。《办法》规定,系统重要性银行和其他银行的资本充足率要求分别为11.5%和10.5%,与现行监管要求保持一致。同时,核心一级资本充足率为5%,略高于国际规定的最低标准4.5%,我国绝大多数商业银行已经达到这一监管要求,不会对其产生实质影响。而为帮助商业银行开拓资本补充渠道,银监会还表示将研究资本工具创新的配套政策。根据国内银行资本充足率水平,并考虑资本监管对信贷供给和经济发展的影响,《办法》设定了6年的资本充足率达标过渡期。     

我国商业银行资本充足率的实证研究

我国商业银行的资本充足率不仅远高于巴塞尔协议的要求,而且有逐年提升的趋势。但一方面资本充足率带有浓厚的美英等国限制别国商业银行国际扩张的阴谋色彩,另一方面从流动性角度来看我国银行也没必要保持过高的资本充足率。因此,我国的银行业监管当局和商业银行应对资本充足率保持清醒的认识,一方面为了参与国际竞争要满足最低的资本要求,另一方面完全没必要保持远超过规定的高资本充足率。     

探析我国商业银行资本充足现状及提高比率的现实途径

资本充足率指银行净资产和加权计算后与风险资产额的比率,表示银行抵御风险能力。我国银行资本监管遵循《巴塞尔协议》资本充足率不低于8%的标准。比照外国银行,资本不足仍是目前影响我国银行业发展的重要原因。现有的研究基本停留在“分子策略”（补充资本）和“分母策略”（管控风险权重资产）这两点,近年来商业银行的发展表明仅仅依靠此类似的方法并不能根本解决资本不足的难题。本文通过分析我国商业银行资本充足率现状及影响因素,表明实施资本管制,包括监督商业银行进行业务创新以及优化资产结构,加上税收优惠政策是良策。     

论商业银行资本充足率的改善

资本充足率是商业银行风险控制的重要指标。该文从近期各大银行频繁融资以弥补资本充足率不足的现状谈起,通过分析银行资本金所存在的问题,提出改善资本充足率结构的相关建议。     

《巴塞尔协议Ⅲ》与我国商业银行资本充足率探究

2008年美国次贷危机的爆发,在对金融实体经济造成重创的同时,也暴露出了金融监管领域存在的重大问题。此次第三版巴塞尔资本协议(以下简称《巴塞尔协议Ⅲ》)的出台正是巴塞尔委员会在总结了国际金融危机教训后出台的银行监管领域最重要的改革方案之一,它将对我国商业银行资本充足率具有重要影响。本文首先介绍了《巴塞尔协议Ⅲ》的产生背景、主要内容,着重分析了《巴塞尔协议Ⅲ》对我国商业银行资本充足率的影响,最后提出《巴塞尔协议Ⅲ》对我国商业银行资本充足率管理的启示。     

我国上市银行资本充足率分析

顺应巴塞尔协议III,结合我国银行业发展现状,我国监管部门发布了《商业银行资本充足率管理办法》征求意见稿,就资本监管做出明确规定。本文基于《商业银行资本充足率管理办法》,重点分析我国上市银行的资本充足率,并提出相应的对策建议,以对提高我国上市银行资本充足率有所借鉴。     

巴塞尔新资本协议Ⅲ与商业银行资本充足率管理

2008年由美国次贷危机引发的金融危机波及全球,重创了各国经济的发展,也让人们认识到金融体系的脆弱性和金融风险的巨大危害,引起了各国金融监管当局对加强金融机构监管的重视。虽然金融危机爆发已经过去了四年,然而金融危机带给世界的影响尚未消除。文章以资本充足率为研究视角,在简要介绍资本充足率及以巴塞尔资本协议后,针对我国商业银行资本充足率管理面临的挑战,结合2012年6月中国银监会正式发布的《商业银行资本充足率管理办法(试行)》,提出加强我国商业银行资本充足率管理的政策建议。     

我国商业银行资本充足率管理研究——基于《新巴塞尔协议》的分析

本文首先概括了新巴塞尔协议对我国商业银行的资本充足率管理的监管要求,接着结合新的监管要求深入分析了我国商业银行资本充足率管理的现状,最后提出了完善我国商业银行资本充足率管理的相关对策,以期提高我国商业银行的国际竞争力。     

新巴赛尔协议资本充足率要求与商业银行的应对措施

新巴塞尔协议的出台,既是一定时期内国际银行业风险管理经验教训的总结,也代表着银行业监管原则的发展趋势,成为许多国际性银行遵守的共同原则和国际银行监管框架与风险管理原则发展与演变的重要标志。本文从新巴塞尔协议的第一框架———资本充足率入手,分析了我国的商业银行面对新协议资本充足率可能进一步下降的困境,并有针对性地提出了从外部和内部两个途径来改善商业银行的资本充足率。     

我国商业银行资本充足性的管理对策

商业银行的资本既能够保证银行的日常经营活动,为监管当局提供管理银行的工具,又能够作为银行风险损失的最后准备,因而一直备受关注。本文通过阐述资本充足性的重要性以及目前我国商业银行资本充足性管理现状,归纳总结了提高资本充足率、完善资本充足性管理的几方面途径。     

资本充足率指标对我国商业银行财务预警的有效性分析

自1988年巴塞尔协议出台后,资本充足率指标就成为具有广泛国际影响力的金融监管工具。我国将该指标作为银行风险管理和资本监管的核心指标,通过规定银行资本充足率指标的最低要求,来增强金融危机下对银行风险的监管。用实证的方法分析了资本充足率对银行各类财务风险预警的敏感程度,并初步探讨了资本充足率的财务预警效果。     

浅析我国商业银行资本监管制度

我国颁布的<商业银行资本充足率管理办法>初步构建了商业银行资本监管制度的框架,在一定程度上推动了我国银行业资本充足率和抵御风险能力的全面提升.但是在实践中,由于管理办法本身存在的制度缺陷和商业银行业务操作中存在的问题,总体来说我国商业银行的资本监管制度还有待完善.本文从加强资本监管弹性、建立存款保险制度、加强信息披露等多个方面提出了完善我国银行资本监管制度的策略和方法.     

商业银行资本充足率的风险信息内容与质量

资本充足率所蕴含的合理风险信息内容包括:(1)在监管资本约束状态下,若商业银行采取了理性的行为反应,资本充足率将与违约概率负相关或至少不相关;(2)在信贷资产快速投放并消耗大量资本基础的情形下,唯有当监管资本的增补速度大于风险加权资产的增速时,资本充足率与违约概率才有其理论上的正相关可能;(3)资本充足率应与银行违约风险负相关。基于此判定标准与推理逻辑,我们以银监会推行巴塞尔II中国化的2004年为起点,以此后上市的主要商业银行为对象,从多维度研究了其资本充足率的风险信息内容及其信息质量的演变规律。研究表明:(1)主要商业银行在2008年之前的资本充足水平与其违约风险指标倾向于负相关,而在2008年之后更倾向于正相关,这隐含说明资本充足率的风险信息质量降低了;(2)城市商业银行资本充足率的风险信息质量似乎弱于主要商业银行。