巴塞尔协议Ⅲ的新近进展及其影响初探北大核心CSSCISSCI

次贷危机带来了对全球金融监管框架的反思,2010年9月出台的巴塞尔协议Ⅲ,全面改善了原有协议的资本框架和资本充足率要求,强调了普通股的重要性和逆周期审慎的重要性,并引入防范系统性风险和流动性风险的新指标,降低了金融行业的经营杠杆,有可能推动全球金融新一轮的改革和增资进程。     

新资本协议框架下市场风险的资本监管

市场风险是新资本协议框架下的三大风险之一。我国商业银行所面临的市场风险呈上升趋势,显示出对市场风险实施有效监管的重要性。本文在全面梳理巴塞尔银行监管委员会发布的市场风险相关文献的基础上,考察新资本协议框架下市场风险资本监管的历史轨迹和发展趋势,分析资本监管变革对我国商业银行的影响,并为我国实施新资本协议提出建议。     

巴塞尔协议的风险补偿观及其对风险管理的创新

1988年巴塞尔委员会发布了规定银行资本充足率的《统一资本计量与资本标准的国际协议》，简称巴塞尔协议。巴塞尔协议在推进全球银行监管的一致化和可操作性方面，具有划时代的意义。2001年巴塞尔新资本协议框架继续延续1988年巴塞尔协议中以资本充足率为核心，以信用风险为重点，突出强调国家风险的监管思路，并吸收了《有效银行监管的核心原则》中提出的最低资本金要求、外部监管、市场约束等三个支柱的原则，把有关风险的定义扩大为信用风险，市场风险和操作风险的各种风险，基本涵盖了现阶段银行业经营所面临的风险。除标准法外，允许银行运用内部评级法来衡量和测算信用风险和操作风险。新资本协议目前公布了第三次咨询稿，不久将正式实施。     

美国新资本协议实施政策

全球新资本协议的实施正如火如荼地进行着,十国集团及发达新兴市场已于2008年开始全面实施新资本协议。美国是十国集团成员中最后一个公布新资本协议政策框架并将实施时间推迟到2009年的国家。2007年年底,美国公布了《风险资本标准:新资本协议高     

新监管框架下我国商业银行流动性风险压力测试应用研究

2008年的全球金融危机的爆发,让全球金融监管框架生发了重大变革,2010年G20领导人峰会正式通过巴塞尔协议Ⅲ也更是推动这一改革。为结合"十二五"规划和巴塞尔协议Ⅲ中增强的资本要求,中国银监会也进行了及时跟进,推出了适合中国国情的四大监管工具,资本要求、杠杆率、拨备率和流动性要求四大方面,这被业界称为中国版"巴塞尔Ⅲ"。在新监管即将到来的背景下,本文就流动性风险压力测试的指标的选取进行探讨,并试图构建符合新监管框架的压力测试模型框架。     

新监管框架下我国商业银行流动性风险压力测试应用研究

2008年的全球金融危机的爆发,让全球金融监管框架生发了重大变革,2010年G20领导人峰会正式通过巴塞尔协议Ⅲ也更是推动这一改革。为结合"十二五"规划和巴塞尔协议Ⅲ中增强的资本要求,中国银监会也进行了及时跟进,推出了适合中国国情的四大监管工具,资本要求、杠杆率、拨备率和流动性要求四大方面,这被业界称为中国版"巴塞尔Ⅲ"。在新监管即将到来的背景下,本文就流动性风险压力测试的指标的选取进行探讨,并试图构建符合新监管框架的压力测试模型框架。     

新巴塞尔协议的出台与中国的选择

经过长达5年的深入研究和听取多方面的意见．新巴塞尔协议的第三次征求意见稿即将完成，这份新的资本协议框架是以1999年6月该委员会提出的新的资本协议框架为基础修订的，根据安排．巴塞尔银行委员会打算在2003年第四季度完成新协议。新资本协议草案较之1988年的巴塞尔协议更为复杂、全面，这实际上是金融市场发展的客观反映，也满足了银行界对于风险更敏感的风险监管框架的需要，可以说新巴塞尔协议是当今国际金融环境下银行风险管理的又一国际风险监管的新规范，其最终形成和实施必然会对全球银行业、特别是大型银行产生深远的影响。     

基层银行如何应对巴塞尔新资本协议的实施

2004年6月,巴塞尔银行监管委员会发布《统一资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》,简称新资本协议。新资本协议整体框架以风险管理尤其是风险计量为中心,对银行的治理结构、政策制度、管理流程、风险计量、IT系统、数据管理、信息披露、风险文化等各方面提出了一套完整而规范的标准,体现了全面风险管理、风险与收益平衡、将风险管理能力培养为核心竞争力等先进理念,     

调整信用风险权重体系

在资本监管三要素中,风险加权资产居于核心地位,它决定了所计提监管资本能否充分反映银行面临的风险。1988年资本协议(简称巴塞尔Ⅰ)框架下资本仅覆盖信用风险,1996年巴塞尔委员会将市场风险纳入资本监管框架,2006年巴塞尔委员会发布的新资本协议(简称巴塞尔Ⅱ)进一步将风险覆盖范围扩大到操作风险,并引入信用风险内部评级法,大幅度提高了资本要求的风险敏感度;2010年底巴塞尔委员会发布的第三版巴塞尔协议(简称巴塞尔Ⅲ)修改了资产证券化、交易业务、交易     

“巴塞尔协议Ⅲ”的交易对手风险管理改革及其借鉴

伴随"巴塞尔协议Ⅲ"的推进,人们更多关注的是资本要求提高多少,针对系统重要性机构的资本要求是多少,而本文则从"巴塞尔协议Ⅲ"的交易对手风险入手,探讨从"巴塞尔协议Ⅰ"便进入资本框架的信用风险有关的改革及借鉴。     

加强会计管理提高操作风险控制能力的思考

操作风险是由于内部程序、人员、系统的不完善或失误，或外部事件造成直接或间接损失的风险。新巴赛尔协议将操作风险纳入风险资本的计算和监管框架，引起了国际上对操作风险的广泛关注和重视。去年以来，我国银监会也颁布了加强操作风险控制十三条政策，因此，作为银行操作风险控制的重点环节——会计管理的重要性日益突出。[编者按]     

跟进巴塞尔协议Ⅲ,全面提升风险管理水平

2010年9月12日,27国中央银行代表一致通过巴塞尔协议Ⅲ。2010年12月12日,巴塞尔委员会网站公布了《巴塞尔第三版协议:更加稳健的银行和银行体系的全球监管框架》和《巴塞尔第三版协议:流动性风险计量、标准和监测的国际框架》等文件。这是巴塞尔委员会针对美国次贷危机引发的全球金融危机而亡羊补牢出台的全球银行业资本新规。其在各国金融业接连掀起波澜。巴塞尔协议     

巴塞尔新资本协议框架下的操作风险监管初探

操作风险是银行面临的主要风险之一，近年来已引起广泛关注。操作风险监管是金融机构风险监管的重要组成部分。也是金融体系安全稳健运行的基础。2004年6月26日，巴塞尔委员会公布的《资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》（以下简称《新资本协议》）首次将包括法律风险在内的由人员、系统和业务流程以及外部事件引致的操作风险纳入到风险管理框架，并要求金融机构为操作风险配备相应的资本金。新资本协议对操作风险管理框架的构建体现了其基本目标即要提高资本金要求对银行风险的敏感度和这种具有风险敏感性的资本要求的有效性。     

试论商业银行法律风险——从《巴塞尔新资本协议》看银行法律风险

巴塞尔银行监管委员会<统一资本计量和资本标准的国际协议:修订框架>,将法律风险纳入了银行资本充足率监管框架,要求银行采用规定的方法计量法律风险,并以此为基础确定其资本标准.本文从法律风险定义人手,论述银行法律风险的分类、成因、特性、表现形式及可控性,提出银行法律风险管理与控制的思路和方法.     

推进实施中的新资本协议

《巴塞尔协议》作为全球银行监管的最新框架,目前正处于过渡期实施阶段。截至2014年4月,基于风险的资本监管要求已在大部分国家（地区）生效,而全球和本地系统重要性银行要求、流动性覆盖比率和杠杆比率相关规则并未全面实施．众多发达经济体在这些方面推进缓慢。     

浅谈我国商业银行操作风险的计量方法——基于《巴塞尔新资本协议》中的损失分布方法

操作风险已经成为全球银行业风险管理日益重要的领域之一。巴塞尔新资本协议把操作风险纳入风险管理框架之中,并要求金融机构为其计提相应的资本金。本文针对我国操作风险管理现状,分析了我国商业银行要使用损失分布方法计量操作风险存在的问题,并给出相应的建议。     

巴塞尔Ⅲ框架下我国商业银行风险资本管理研究

G20峰会上确立的巴塞尔Ⅲ框架重新诠释了资本的定义,建立以"资本约束"为核心的资产负债管理将更被我国广大商业银行所重视。在巴塞尔协议Ⅲ框架下,"逆周期"式的资本监管要求和流动性管理标准将催生新的资本管理方法,这不但是我国银行在巴塞尔协议监管下参与国际竞争的必然选择,也是中国商业银行管理转型、平衡资本配置与风险补偿、真正提高整体盈利能力的前提和策略手段。本文将探讨在巴塞尔Ⅲ框架下如何采用资产负债管理的策略和方法对风险资本进行有效管理。     

资本约束下国有商业银行信用风险管理研究

一、资本约束制度的变化对信用风险管理的深远影响 2004年6月《资本计量和资本标准的国际协议:修订框架》(即巴塞尔新资本协议)正式公布,标志着全球银行业资本约束制度的重大变化.《巴塞尔新资本协议》允许银行运用内部模型来估算风险敏感度,科学地确定银行信用风险加权资产的最低资本要求.     

试论金融IT服务管理

在2005年的《新巴塞尔资本协议》中，为了满足全球金融不断发展形势下的监管要求，在资本充足率的分母中增加了市场风险和运营风险两项，凸显了“风险”这一金融业生存与发展中的重要问题。     

走向未来与回归传统——对新资本协议的评价

新资本协议有许多积极的方面。新资本协议具备较高的灵活性以适应银行不同的风险状况；新资本协议的规定与银行采用先进风险管理技术和良好实践保持了一致；由于银行规模和业务范围的不同，新资本协议表明了没有任何单一的方法能够有效激励所有的银行；三大支柱的框架为能够有效管理风险的银行提供了积极性。