操作风险损失分类的原理与方法探讨

银行操作风险管理,特别是量化管理,一段时间以来面临的主要困难之一是数据的采集和数据库的建立。由于操作风险几乎涉及银行全部的业务和流程,因此,要获得可以用于风险管理并进行数据处理的信息,最首要的是建立一套合理的操作风险损失分类体系,否则操作风险量化将无从谈起。认真分析我国商业银行操作风险领域的案件可以发现,这些案件中有许多是同类事件的简单重复,暴露出我国商业银行操作风险管理和控制的薄弱,     

我国商业银行操作风险管理现状分析及方案设计

操作风险是巴塞尔新资本协议列出的银行业的三大风险之一,具有频率低、损失数额大的特点。近年来各种操作风险事件频繁发生,给银行业带来了巨大损失,因此,操作风险管理日益引起人们的关注。本文将通过分析我国商业银行的操作风险管理现状,依据巴塞尔新资本协议中对操作风险产生的因素进行分析,找出我国商业银行操作风险产生的原因,并根据我国实际情况设计一套操作风险管理方案,希望对我国银行业的操作风险管理有所帮助。     

我国商业银行操作风险成因及防范对策

我国商业银行由操作风险引发的金融案件近年来一直处于高发状态并呈上升趋势,给银行业造成巨大损失。由于我国对操作风险防范起步较晚,信息披露水平较低历史数据积累有限,风险管理水平严重滞后。本文从我国商业银行操作风险管理的内、外部环境入手结合我国商业银行操作风险管理现状,提出建立我国商业银行操作风险管理的建议。     

国内商业银行操作风险管理研究

操作风险与信用风险、市场风险共同构成商业银行的三大风险。但在我国,操作风险管理的理论和实践远远落后于信用风险管理和市场风险管理。本文旨在结合中国银行业实际,实证分析中国银行业的操作风险特征和不足,并提供加强操作风险管理的外部监管、组织架构、监控体系、量化管理、文化理念等一揽子加强操作风险管理的思路。     

我国担保公司的风险管理探析

我国担保公司行业规模发展迅猛,但担保的代偿率过高,风险损失过大,其风险管理能力不能保证业务规模的稳健发展。担保公司要具备相应的风险管理能力,这是决定担保公司持续发展的根本。形成良好的风险管理机制的关键在于制定与公司战略相匹配的风险管理策略,建立客户资信评估体系、落实反担保措施、完善操作流程和内控制度并加强企业风险文化的建设,形成风险控制的长效管理机制。     

新巴塞尔协议下我国商业银行操作风险防范与控制

银行操作风险是一种内源性风险,具有复杂性和多样性等诸多特征,是新巴塞尔协议所要控制的主要三大风险之一。我国商业银行风险控制和国外银行相比,无论是在风险防范意识、风险控制手段,还是操作风险人员开发和管理方面都存在诸多问题。本文认为我国商业银行首先应提高操作风险管理意识,建立起完善的操作风险管理框架,并在此框架之下完善操作风险管理的手段和方法,形成有效地内外并重的风险控制系统,从根本上防范和控制操作风险。     

银行操作风险衡量方法比较研究

2004年6月,巴塞尔银行监管委员会发布新资本协议,首次提出对操作风险进行量化并将其纳入资本监管。新资本协议提供三种操作风险衡量方法:基本指标法、标准法和高级计量法,要求金融机构为操作风险配置相应的资本金,并制定一套用来衡量银行是否有资格使用某种衡量方法的标准,银行可以选择合适的方法对操作风险进行衡量。本文从适用标准、计算方法、优缺点和适用性等方面对三种衡量方法做比较分析,以使银行能更好地衡量操作风险,提高操作风险管理水平。     

基于新巴塞尔协议下国有商业银行对于操作风险量化系统初步完善管理研究

新巴塞尔协议首次将操作风险纳入第一支柱,并要求对操作风险配置资本。操作风险管理已成为银行风险管理的重要内容。巴塞尔委员会关于操作风险的定义、分类、特征、量化模型和最佳管理实践为我国银行业强化操作风险管理提供了新的思路,据此分析国内商业银行借鉴巴塞尔新资本协议的最佳实践,结合自身实际,构造量化框架结构,建立完善操作风险管理体系。     

西方商业银行操作风险管控对我国商业银行的启示

操作风险作为银行的四大风险之一,逐渐被从业管理者所关注。操作风险涉及面广,危害性强,但以当前国内商业银行的操作风险管理水平却难以进行有效的管理和计量。因此,对于国内的商业银行而言,加强对国外商业银行较为成熟的操作风险管理模式的研究与借鉴显得尤为重要。本文作者对欧美成熟大型商业银行的操作风险管理模式进行了较为系统完整的考察,将国外部分知名商业银行先进的操作风险管理框架进行分析整理,并将其与我国商业银行操作风险管理现状进行对比,在此基础上对我国商业银行操作风险的管理提出了相关优化措施与建议。     

我国商业银行操作风险亟待进一步加强管理

当前,我国银行业在操作风险管理理念、操作风险管理框架以及操作风险管理手段上明显滞后,对操作风险尚未有一个全面、系统的认识,仅仅是停留在操作性风险和稽核监督的层面上.正是这种认识上的局限性造成了国内银行业对操作风险理解上的误区,并成为制约国内银行业操作风险管理实践的主要因素.加强商业银行的风险防范工作,成为当务之急.     

我国商业银行操作风险成因及防范对策

近年来,我国商业银行因操作风险所导致的金融案件频频发生,极大的影响了银行业的发展。究其原因,在于我国在防范操作风险方面较国外还有很大一段距离,信息披露水平偏低,仅能积累有限的例数数据,风险管理水平极为滞后。本文笔者结合自身工作,就我国商业银行操作风险成因进行了简要论述,并重点提出了相应防范之策,以促进商业银行更好的发展。     

开放式基金的流动性风险管理

在风险管理的实践中,我们常遇到的有市场风险﹑流动性风险﹑操作风险﹑信用风险等。由于随着我国资本市场的完善,开放式基金日益成为基金资产中主要的组成部分。因此,本文简要介绍了开放式基金的流动性风险的形成机制,并提出相应的防范措施。     

开放式基金的流动性风险管理

在风险管理的实践中,我们常遇到的有市场风险﹑流动性风险﹑操作风险﹑信用风险等。由于随着我国资本市场的完善,开放式基金日益成为基金资产中主要的组成部分。因此,本文简要介绍了开放式基金的流动性风险的形成机制,并提出相应的防范措施。     

我国商业银行操作风险亟待进一步加强管理

当前，我国银行业在操作风险管理理念、操作风险管理框架以及操作风险管理手段上明显滞后，对操作风险尚未有一个全面、系统的认识，仅仅是停留在操作性风险和稽核监督的层面上。正是这种认识上的局限性造成了国内银行业对操作风险理解上的误区，并成为制约国内银行业操作风险管理实践的主要因素。加强商业银行的风险防范工作，成为当务之急。     

简述巴塞尔新资本协议操作风险度量方法在我国的运用

近年来金融环境的变化,银行业面临的风险愈来愈复杂,操作风险已引起监管层的高度重视.由于历史和体制的原因,我国银行业的风险管理能力和国外同业比较还存在很大的差距.有效的操作风险管理可以给商业银行在激烈的外部竞争中实现稳健经营带来更多保障.基于此,对操作风险的分析和研究,尽早导入操作风险管理框架和度量技术,建立健全有效的风险管理体系,从而提升运作效率和可靠性,就更具有现实的积极意义.     

基于收入模型对我国商业银行操作风险的量化和实证分析

<正>我国商业银行的操作风险管理还刚刚起步,对操作风险的量化基本还处于讨论研究阶段。从长远来看,如何选取或者制定适合我国银行业实际情况的风险量化模型,对操作风险管理有着十分重要的作用。本文将介绍常用的操作风险量化模型,并通过近几年的相关数据进行检验,进而对我国商业银行所面临的操作风险进行初步的度量和比较。     

探路操作风险管理建设——欧洲金融机构操作风险管理实践对中国银行业的启示

新资本协议将操作风险纳入监管范畴,并且要求金融机构为操作风险配置相应的资本金水平。在新资本协议框架下,银行必须建立有效的操作风险管理体系对操作风险进行识别、评估、监控和控制,并鼓励银行积极、主动地开发操作风险计量的各种方法,确保银行为防范操作风险持有足够的资本。银行。可以根据自身风险管理的能力选择基本指标法、标准法、高级计量法三种不同方法计算操作风险的资本需求。     

日本金融机构强化操作风险管理方法

本文拟对日本金融机构在强化操作风险管理方面的做法及经验进行介绍。本文构成如下:第一部分描述操作风险特征和强化操作风险管理方法。第二部分介绍强化操作风险体系概要和操作风险总括部门的设置情况。第三部分介绍操作风险计量方法,包括操作风险计量意义与技术上的注意事项。最后部分论述计量以外的操作风险把握和评估事宜。     

国内银行业操作风险管理现状与对策

近年来,国内银行业先后爆出一系列金融大案要案,引起人们对商业银行操作风险问题的广泛关注,建立和完善操作风险管理体系已经成为国内商业银行急需解决的重大课题。本文分析了国内商业银行操作风险管理的现状,并提出了相应的对策。     

我国财险公司操作风险探析及其管理对策

风险管理能力是金融企业的核心竞争力之一,在当前金融危机席卷全球的背景下,金融企业自身的风险管理显得尤为重要。从国际经验数据来看,财险公司出现财务危机或者破产的主要原因是操作风险导致的,因此操作风险的管理是财险公司风险管理的重点。本文借鉴银行业的操作风险的管理经验,对操作风险的范畴进行了界定,阐述了操作风险的特点,分析了我国财险业目前面临的主要操作风险,并提出了管理对策。